[單選題]在買方叫價交易中，如果現(xiàn)貨成交價格變化不大，期貨價格和升貼水呈()變動。

　　A正相關(guān)

　　B負相關(guān)

　　C不相關(guān)

　　D同比例

　　參考答案：B

　　[單選題]使用蒙特卡羅模擬法計算在險價值(VaR)，實施的第一步為()。

　　A篩選出足夠多的樣本

　　B假設(shè)風險因子的分布

　　C進行抽樣檢驗

　　D計算風險因子的波動

　　參考答案：B

　　[單選題]關(guān)于收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的說法錯誤的是()。

　　A收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)具有收益增強結(jié)構(gòu)，使得投資者從票據(jù)中獲得的利息率高于市場同期的利息率

　　B為了產(chǎn)生高出市場同期的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約

　　C收益增強類股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的潛在損失是有限的，即投資者不可能損失全部的投資本金

　　D收益增強類股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中通常會嵌入額外的期權(quán)多頭合約，使得投資者的最大損失局限在全部本金范圍內(nèi)

　　參考答案：C

　　[單選題]根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下三題。

　　在構(gòu)建股票組合的同時，通過()相應(yīng)的股指期貨，可將投資組合中的市場收益和超額收益分離出來。

　　A買入

　　B賣出

　　C先買后賣

　　D買期保值

　　參考答案：B

　　[多選題]對二叉樹模型說法正確是()。

　　A模型不但可對歐式期權(quán)進行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價

　　B模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛

　　C步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形

　　D當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能

　　參考答案：ABC

　　[多選題]計算VaR時，需要建立資產(chǎn)組合價值與各個風險因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，這些風險因子包括()。

　　A波動率

　　B利率

　　C個股價格

　　D股指期貨價格

　　參考答案：ABCD

　　[判斷題]利用場外工具進行風險對沖時，通過同時與多家機構(gòu)進行交易，可以降低與單個交易對手交易額，從而降低信用風險。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]互換可以用來增加交易中的杠桿。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)的發(fā)布日是每月的最后一個工作日。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

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