[單選題]美國(guó)某公司從德國(guó)進(jìn)口價(jià)值為1000萬(wàn)歐元的商品，2個(gè)月后以歐元支付貨款，當(dāng)美元的即期匯率為1.0890，期貨價(jià)格為1.1020，那么該公司擔(dān)心()。

　　A歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值

　　B歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

　　C歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值

　　D歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

　　參考答案：C

　　[單選題]使用蒙特卡羅模擬法計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)，實(shí)施的第一步為()。

　　A篩選出足夠多的樣本

　　B假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子的分布

　　C進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)

　　D計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子的波動(dòng)

　　參考答案：B

　　[多選題]檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性的方法是()。

　　At檢驗(yàn)

　　BDF檢驗(yàn)

　　CF檢驗(yàn)

　　DADF檢驗(yàn)

　　參考答案：BD

　　[多選題]關(guān)于情景分析和壓力測(cè)試，下列說(shuō)法正確的是()。

　　A壓力測(cè)試是考慮極端情景下的情景分析

　　B相比于敏感性分析，情景分析更加注重風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性

　　C情景分析中沒(méi)有給定特定情景出現(xiàn)的概率

　　D情景分析中可以人為設(shè)定情景

　　參考答案：ABCD

　　[判斷題]隨機(jī)過(guò)程是指變量變化過(guò)程是毫無(wú)規(guī)律的。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[判斷題]在建立多元回歸模型時(shí)，增加與實(shí)際問(wèn)題有關(guān)的解釋變量，模型的R2增大。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：對(duì)

　　[判斷題]股票收益互換通常能夠讓持股人在不放棄投票權(quán)的同時(shí)規(guī)避資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：對(duì)

　　[不定項(xiàng)]某日，某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月合約價(jià)格+升水600元/噸的來(lái)年2月份之前提貨的豆粕點(diǎn)價(jià)報(bào)價(jià)。當(dāng)日飼料公司所在地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格3960元/噸，大商所豆粕5月合約收盤價(jià)3340元/噸，基差為+620元/噸。飼料公司通過(guò)對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕期價(jià)通常的貼水值區(qū)間在200～700元/噸。據(jù)此回答以下三題。

　　飼料公司的正確決斷應(yīng)該是()。

　　A不宜接受油廠報(bào)價(jià)，即不與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易

　　B接受油廠報(bào)價(jià)，與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易

　　C考慮立即在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕買入套保

　　D考慮立即在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕采購(gòu)

　　參考答案：AC

　　[不定項(xiàng)]某分析師認(rèn)為美元走勢(shì)對(duì)原油價(jià)格可能存在一定影響，他獲取了最近的516個(gè)交易日的美元指數(shù)(X變量)和布倫特原油期貨標(biāo)牌價(jià)(Y變量)數(shù)據(jù)并進(jìn)行一元回歸分析，結(jié)果如下：

　　方差分析據(jù)此回答以下三題。

　　根據(jù)回歸方程，若美元指數(shù)為100，則布倫特原油平均值約為()。

　　A136.13

　　B114.33

　　C142.43

　　D86.23

　　參考答案：D

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