[單選題]下列對(duì)利用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資的正確理解是()。

　　A股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率

　　B與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大

　　C需要購(gòu)買(mǎi)一籃子股票構(gòu)建組合

　　D交易成本較直接購(gòu)買(mǎi)股票更高

　　參考答案：A

　　[多選題]下列描述中屬于假設(shè)情景的有()。

　　A歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重大損失情景

　　B市場(chǎng)流動(dòng)性急劇降低

　　C市場(chǎng)價(jià)格巨幅波動(dòng)

　　D外部環(huán)境發(fā)生重大變化

　　參考答案：BCD

　　[多選題]可以作為壓力測(cè)試的場(chǎng)景有()。

　　A股指期貨合約全部跌停

　　B“911”事件

　　C東南亞金融危機(jī)

　　D美國(guó)股市崩盤(pán)

　　參考答案：ABCD

　　[多選題]就投資策略而言，總體上可分為()兩大類(lèi)。

　　A主動(dòng)管理型投資策略

　　B指數(shù)化投資策略

　　C被動(dòng)型投資策略

　　D成長(zhǎng)型投資策略

　　參考答案：AC

　　[多選題]與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在()。

　　A手續(xù)費(fèi)少

　　B市場(chǎng)沖擊成本低

　　C指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次

　　D跟蹤誤差小

　　參考答案：ABD

　　[判斷題]匯豐PMI指數(shù)與中國(guó)官方PMI指數(shù)相比，更偏重于國(guó)有大中型企業(yè)。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[判斷題]在多元回歸模型中，方程的擬合優(yōu)度R2越接近0，模型的預(yù)測(cè)能力會(huì)越好。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

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