[單選題]()是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具、資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的可能影響。

　　A敏感分析

　　B情景分析

　　C缺口分析

　　D久期分析

　　參考答案：A

　　[單選題]關于備兌看漲期權策略，下列說法錯誤的是()。

　　A期權出售者在出售期權時獲得一筆收入

　　B如果期權購買者在到期時行權的話，期權出售者要按照執(zhí)行價格出售股票

　　C如果期權購買者在到期時行權的話，備兌看漲期權策略可以保護投資者免于出售股票

　　D投資者使用備兌看漲期權策略，主要目的是通過獲得期權費而增加投資收益

　　參考答案：C

　　[單選題]對于固定利率支付方來說，在利率互換合約簽訂時，互換合約的價值()。

　　A小于零

　　B不確定

　　C大于零

　　D等于零

　　參考答案：D

　　[單選題]某個結構化產(chǎn)品掛鉤于股票價格指數(shù)，其收益計算公式如下所示：

　　贖回價值=面值+面值×[1-指數(shù)收益率]

　　為了保證投資者的最大虧損僅限于全部本金，需要加入的期權結構是()。

　　A執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權多頭

　　B執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看漲期權多頭

　　C執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看跌期權多頭

　　D執(zhí)行價為指數(shù)初值3倍的看漲期權多頭

　　參考答案：D

　　[單選題]下列利率類結構化產(chǎn)品中，不屬于內(nèi)嵌利率遠期結構的是()。

　　A區(qū)間浮動利率票據(jù)

　　B超 級浮動利率票據(jù)

　　C正向浮動利率票據(jù)

　　D逆向浮動利率票據(jù)

　　參考答案：A

　　[多選題]違約互換業(yè)務中，企業(yè)()將觸發(fā)CDS。

　　A員工流失

　　B有大量應付債券

　　C倒閉

　　D有大量預付債券

　　參考答案：BC

　　[多選題]在利率互換市場中，通常將利率互換交易中固定利率的支付者稱為()。

　　A互換買方

　　B互換多方

　　C互換賣方

　　D互換空方

　　參考答案：AB

　　[判斷題]大型對沖機構與大型投機商能夠較好地預測價格，大型對沖機構預測價格的效果一貫好于大型投機商。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]美國農(nóng)民的賣方叫價交易是指農(nóng)民把大豆賣給國際貿(mào)易商之后，馬上確定大豆的賣出價格。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)的發(fā)布日是每月的最后一個工作日。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

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