[單選題]某年1月12日，滬深300指數(shù)的點(diǎn)位為3535.4點(diǎn)，假設(shè)年利率r=5%，現(xiàn)貨買賣交易費(fèi)率為1%，那么2個(gè)月后到期交割的股指期貨合約的理論價(jià)格區(qū)間是()。

　　A.[3529.3;3600.6]

　　B.[3532.3;3603.6]

　　C.[3535.3;3606.6]

　　D.[3538.3;3609.3]

　　參考答案：A

　　[單選題]相比于場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)交易，場(chǎng)內(nèi)交易的缺點(diǎn)有()。

　　A.成本較低

　　B.收益較低

　　C.收益較高

　　D.成本較高

　　參考答案：D

　　[單選題]利率互換是指雙方約定在未來(lái)的一定期限內(nèi)，對(duì)約定的()按照不同計(jì)息方法定期交換利息的一種場(chǎng)外交易的金融合約。

　　A.實(shí)際本金

　　B.名義本金

　　C.利率

　　D.本息和

　　參考答案：B

　　[單選題]關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入

　　B.如果期權(quán)購(gòu)買者在到期時(shí)行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售股票

　　C.如果期權(quán)購(gòu)買者在到期時(shí)行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票

　　D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過(guò)獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益

　　參考答案：C

　　[多選題]檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性的方法是()。

　　A.t檢驗(yàn)

　　B.DF檢驗(yàn)

　　C.F檢驗(yàn)

　　D.ADF檢驗(yàn)

　　參考答案：BD

　　[多選題]多元線性回歸分析是建立在哪些假設(shè)基礎(chǔ)上的?()

　　A.解釋變量之間不存在線性關(guān)系

　　B.自變量x1，x2，…，xk是隨機(jī)變量

　　C.所有隨機(jī)誤差項(xiàng)μ的均值為1

　　D.所有隨機(jī)誤差項(xiàng)μ服從正態(tài)分布N(0，σ2)

　　參考答案：AD

　　[判斷題]利率互換合約交換的只是不同特征的利息，而不涉及本金的互換。

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：對(duì)

　　[判斷題]芝加哥商業(yè)交易所WTI原油期貨價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)的原因，是受原油消費(fèi)的季節(jié)性特征和颶風(fēng)等影響。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：對(duì)

　　[判斷題]美國(guó)貿(mào)易商向國(guó)外出口大豆時(shí)，采用基差定價(jià)模式。通常大豆出口價(jià)格=點(diǎn)價(jià)期內(nèi)任意一個(gè)交易日CBOT大豆某合約期貨價(jià)格+FOB升貼水+運(yùn)費(fèi)。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[判斷題]偏離正�；�差水平的異�；�差現(xiàn)象屬小概率事件，不會(huì)給基差賣方造成巨大的虧損。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

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