[單選題]含有100個觀測值的樣本估計模型為：，在0.01的顯著性水平下對β1的顯著性作t檢驗，則β1顯著性不等于零的條件是其統(tǒng)計量t的絕 對值大于()。

　　A.t0.01(100)

　　B.t0.005(100)

　　C.t0.01(98)

　　D.t0.005(98)

　　參考答案：D

　　[單選題]金融機構內(nèi)部運營能力體現(xiàn)在()上。

　　A.通過外部采購的方式來獲得金融服務

　　B.利用場外工具來對沖風險

　　C.恰當?shù)乩�用場�?nèi)金融工具來對沖風險

　　D.利用創(chuàng)設的新產(chǎn)品進行對沖

　　參考答案：C

　　[多選題]違約互換業(yè)務中，企業(yè)()將觸發(fā)CDS。

　　A.員工流失

　　B.有大量應付債券

　　C.倒閉

　　D.有大量預付債券

　　參考答案：BC

　　[多選題]對境外投資企業(yè)而言，可能面臨()風險。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.投資項目的不確定性

　　D.流動性

　　參考答案：BC

　　[多選題]在國債期貨基差交易中，和做多基差相比，做空基差的難度在于()。

　　A.做空基差盈利空間小

　　B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具

　　C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券

　　D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉換因子計算出來的完全匹配

　　參考答案：ABC

　　[多選題]計算VaR時，需要建立資產(chǎn)組合價值與各個風險因子的數(shù)學關系模型，這些風險因子包括()。

　　A.波動率

　　B.利率

　　C.個股價格

　　D.股指期貨價格

　　參考答案：ABCD

　　[判斷題]在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設條件是標的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]場外期權流動性較差，難以對風險形成有效對沖。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

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