一、單選題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別通常更是在()。

　　A.產(chǎn)品層面

　　B.部門(mén)層面

　　C.公司層面

　　D.公司層面或部門(mén)層面

　　[答案]D

　　對(duì)于金融衍生品業(yè)務(wù)而言，()是最明顯的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]D

　　下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情景的是()。

　　A.當(dāng)日利率上升500基點(diǎn)

　　B.當(dāng)日信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

　　C.當(dāng)日人民幣匯率波動(dòng)幅度在20～30個(gè)基點(diǎn)范圍

　　D.當(dāng)日主要貨幣相對(duì)于美元波動(dòng)超過(guò)10%

　　[答案]C

　　在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線(xiàn)呈()。

　　A.螺旋線(xiàn)形

　　B.鐘形

　　C.拋物線(xiàn)形

　　D.不規(guī)則形

　　[答案]B

　　金融機(jī)構(gòu)為了獲得預(yù)期收益而主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是()。

　　A.設(shè)計(jì)和發(fā)行金融產(chǎn)品

　　B.自營(yíng)交易

　　C.為客戶(hù)提供金融服務(wù)

　　D.設(shè)計(jì)和發(fā)行金融工具

　　[答案]B

　　二、多選題

　　下列屬于極端情景的是()。

　　A.相關(guān)關(guān)系走向極端

　　B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重大損失情景

　　C.模型參數(shù)不再適用

　　D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破

　　[答案]ABCD

　　在設(shè)計(jì)壓力情景時(shí)，需要考慮的因素包括()。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)

　　B.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　C.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整

　　D.微觀(guān)要素敏感性問(wèn)題

　　[答案]ABCD

　　臨近到期日，()的Gamma逐漸趨于零。

　　A.虛值期權(quán)

　　B.實(shí)值期權(quán)

　　C.平值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)

　　[答案]ABD

　　計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，這些風(fēng)險(xiǎn)因子包括()。

　　A.波動(dòng)率

　　B.利率

　　C.個(gè)股價(jià)格

　　D.股指期貨價(jià)格

　　[答案]ABCD

　　計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值VaR至少需要()等方面的信息。

　　A.修正久期

　　B.資產(chǎn)組合未來(lái)價(jià)值變動(dòng)的分布特征

　　C.置信水平

　　D.時(shí)間長(zhǎng)度

　　[答案]BCD

　　下列屬于場(chǎng)內(nèi)金融工具的是()。

　　A.遠(yuǎn)期融資

　　B.債券

　　C.股票

　　D.期貨

　　[答案]BCD

　　三、判斷題

　　在情景分析時(shí)，只要特定的情景出現(xiàn)，金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合將面臨很大的損失，金融機(jī)構(gòu)就會(huì)投入很大的資源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。()

　　A.√

　　B.×

　　[答案]B

　　界定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵在于時(shí)間和價(jià)格()。

　　A.√

　　B.×

　　[答案]A