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　　投資者欲買入一份6×12的遠期利率協(xié)議，該協(xié)議表示的是( )。

　　A.6個月之后開始的期限為12個月貸款的遠期利率

　　B.自生效日開始的以6個月后利率為交割的12個月的遠期利率

　　C.6個月之后開始的期限為6個月貸款的遠期利率

　　D.自生效日開始的以6個月后利率為交割的6個月的遠期利率

　　網(wǎng)校答案：C

　　網(wǎng)校解析：本題考查遠期利率協(xié)議的表示。遠期利率協(xié)議涉及三個時間點：協(xié)議生效日、交割日和到期日。遠期利率協(xié)議的表示通常是交割日×到期日，6×12的遠期利率協(xié)議，該協(xié)議表示的是6個月之后開始的期限為6個月貸款的遠期利率。

　　某公司打算運用3個月期的滬深300股價指數(shù)期貨為其價值600萬元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當時的期貨價格為400元，則該公司應賣出的期貨合約數(shù)量為( )份。

　　A.15

　　B.27

　　C.30

　　D.60

　　網(wǎng)校答案：D

　　網(wǎng)校解析：本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。最佳套期保值需要的期貨N=β×VS/VF=1.2×600萬元/(300×400)=60(份)。其中，VS為股票組合的價值;VF為單位股指期貨合約的價值(等于期貨價格乘以合約大小)。

　　假設某公司于三年前發(fā)行了5年期的浮動利率債券，現(xiàn)在利率大幅上漲，公司要支付高昂的利息，為了減少利息支出，該公司可以采用( )。

　　A.貨幣互換

　　B.跨期套利

　　C.跨市場套利

　　D.利率互換

　　網(wǎng)校答案：D

　　網(wǎng)校解析：本題考查利率互換的概念。利率互換是指買賣雙方同意在未來一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計算，通常雙方只交換利息差，不交換本金。

　　某單位在經(jīng)營過程中，既有借入資產(chǎn)，也有貸出資金，貸出資金采用固定利率而借入資金采用浮動利率。最近利率一直在上升，則( )。

　　A.該單位可以從利率不匹配中獲益

　　B.該單位的利息收益會不斷減少

　　C.該單位會面臨流動性風險

　　D.該單位會面臨投資風險

　　網(wǎng)校答案：B

　　網(wǎng)校解析：本題考查對利率互換的理解。利率互換是指買賣雙方同意在未來一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計算，通常雙方只交換利息差，不交換本金。本題中，該單位要收入的固定利息是不變的，但是隨著利率的不斷上升，它要支付的浮動利息是不斷上升的，所以，該單位的利息收益會不斷減少。

　　根據(jù)貸款風險五級分類標準，貸款類別不包括( )。

　　A.正常類貸款

　　B.優(yōu)先類貸款

　　C.關注類貸款

　　D.可疑類貸款

　　網(wǎng)校答案：B

　　網(wǎng)校解析：本題考查貸款五級分類法。貸款分為：正常、關注、次級、可疑和損失五個等級。

　　下列期貨產(chǎn)品中，不屬于金融期貨的是( )。

　　A.貨幣期貨

　　B.股指期貨

　　C.利率期貨

　　D.黃金期貨

　　網(wǎng)校答案：D

　　網(wǎng)校解析：本題考查金融期貨的范圍。金融期貨主要包括股指期貨、貨幣期貨和利率期貨。

　　根據(jù)2013年中國XX國際金融研究所的測算，如果利息市場化能完全實現(xiàn)，中農(nóng)工建四大行整體的利息凈收入會比2010年下降近一半，凈利息收入下降屬于這四大行的( )。

　　A.投資風險

　　B.利率風險

　　C.匯率風險

　　D.法律風險

　　網(wǎng)校答案：B

　　網(wǎng)校解析：本題考查對利率風險概念的理解。利率風險是指有關主體在貨幣資金借貸中，因利率在借貸有效期內(nèi)發(fā)生意外變動，而蒙受經(jīng)濟損失的可能性。