業(yè)績歸因

　　理解絕 對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別

　　練習(xí)

　　[單選題]假設(shè)某基金的投資政策規(guī)定在股票、債券、現(xiàn)金上的正常投資比例分別是80%、15%、5%，但是基金季初在股票、債券和現(xiàn)金上的實際投資比例分別是70%、20%、10%，股票指數(shù)、債券指數(shù)、銀行存款利率當(dāng)季度的收益率分別是10%、4%、1%，那么該資產(chǎn)配置貢獻(xiàn)為()，該資產(chǎn)配置()。

　　A.0.75%：錯誤

　　B.-0.75%;錯誤

　　C.0.75%：正確

　　D.-0.75%：正確

　　[答案]B

　　[單選題]基金業(yè)績歸因方法有很多種，對股票投資組合進(jìn)行相對收益歸因分析，最常用的是()。

　　A.Brinson方法

　　B.W—T方法

　　C.Campisi方法

　　D.CAPM方法

　　[答案]A

　　[單選題]Brinson模型將股票型基金的超額收益歸因于()、行業(yè)與證券選擇和交叉效應(yīng)。

　　A.市場因素

　　B.運氣因素

　　C.資產(chǎn)配置

　　D.隨機因素

　　[答案]C

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