[單選題]特雷諾比率(TP)表示的是單位()下的超額收益率。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]A

　　[單選題]下列()不屬于影響特雷諾比率的因素。

　　A.平均收益率

　　B.平均無風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]D

　　[單選題]詹森指數(shù)是在()模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異指標(biāo)。

　　A.MM

　　B.均值—方差

　　C.CAPM

　　D.APT

　　[答案]C

　　[單選題]對(duì)于基金凈收益率的計(jì)算，以下說法正確的是()。Ⅰ一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率Ⅱ簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響Ⅲ算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)Ⅳ時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

　　[單選題]下列關(guān)于基金的相對(duì)收益的說法中，正確的是()。Ⅰ幾何法計(jì)算較為直觀，應(yīng)用也更廣泛Ⅱ可以采用算術(shù)法與幾何法進(jìn)行計(jì)算Ⅲ廣義上來說相對(duì)收益概念涵蓋了主動(dòng)收益Ⅳ基金的相對(duì)收益，就是基金收益超出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的部分

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

　　[單選題]下列關(guān)于夏普比率說法中，正確的是()。Ⅰ夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測(cè)度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的Ⅱ夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率Ⅲ夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶芒粝钠毡嚷适怯媚骋粫r(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]B

　　[單選題]常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)包括()。Ⅰ特雷諾指數(shù)Ⅱ夏普指數(shù)Ⅲ績(jī)效指數(shù)Ⅳ詹森α指數(shù)

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]B

　　[單選題]下列說法正確的是()。Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的差額收益Ⅱ當(dāng)詹森a=0，則說明基金組合的收益率與處于相同風(fēng)險(xiǎn)水平的被動(dòng)組合的收益率不存在顯著差異Ⅲ當(dāng)詹森a>0，則說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)Ⅳ詹森a是衡量基金組合收益中超過CAPM模型預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

　　[單選題]以下關(guān)于信息比率說法中，正確的有()。Ⅰ信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益Ⅱ信息比率越小，說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益Ⅲ信息比率越大，則在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益Ⅳ信息比率計(jì)算公式與夏普比率類似，但引入了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的因素，因此是對(duì)相對(duì)收益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]C

　　[單選題]在應(yīng)用CAPM進(jìn)行事后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整時(shí)，應(yīng)該注意()。Ⅰ沒有普遍接受或使用的完全具有代表性的市場(chǎng)指數(shù)Ⅱ理論上的無風(fēng)險(xiǎn)收益率與應(yīng)用中的國債收益率往往不同Ⅲβ系數(shù)并不是固定不變的Ⅳ證券的波動(dòng)性會(huì)使統(tǒng)計(jì)誤差變得很大，并對(duì)超額收益的測(cè)度造成實(shí)際影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

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