[單選題]()是指投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分。

　　A.主動比重

　　B.跟蹤誤差

　　C.最大回撤

　　D.下行風(fēng)險

　　[答案]A

　　[單選題]()用于衡量投資管理人對下行風(fēng)險的控制能力。

　　A.風(fēng)險

　　B.趨勢

　　C.最大回撤

　　D.下行風(fēng)險

　　[答案]C

　　[單選題]已知某基金的5年間的每年收益率分別為：3%、2%、-3%、4%、3%，市場無風(fēng)險收益率恒定為：3%。那么該基金下行標(biāo)準(zhǔn)差最接近()。

　　A.3.60%

　　B.2.56%

　　C.4.30%

　　D.5.06%

　　[答案]C

　　[解析]

　　[單選題]在下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式中，期數(shù)n代表()。

　　A.基金收益率小于目標(biāo)收益率的期數(shù)

　　B.投資期限

　　C.基金收益率大于目標(biāo)收益率的期數(shù)

　　D.基金收益率等于目標(biāo)收益率的期數(shù)

　　[答案]A

　　[單選題]風(fēng)險價值(VaR)又稱()。

　　A.β系數(shù)

　　B.在險價值

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.風(fēng)險溢價

　　[答案]B

　　[單選題]()是指在一定的持有期給定的置信水平下，利率和匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金寸頭和資產(chǎn)組合或投資機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.風(fēng)險價值

　　B.風(fēng)險敞口

　　C.信用風(fēng)險

　　D.利率風(fēng)險

　　[答案]A

　　[單選題]()已成為計算市場風(fēng)險資本要求的主要指標(biāo)。

　　A.β系數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.跟蹤誤差

　　D.風(fēng)險價值

　　[答案]D

　　[單選題]()被認(rèn)為最精確貼近的計算VaR值方法。

　　A.參數(shù)法

　　B.蒙特卡洛模擬法

　　C.歷史模擬法

　　D.最小二乘法

　　[答案]B

　　[單選題]預(yù)期損失是指在()內(nèi)投資組合損失的期望值。

　　A.未來預(yù)期區(qū)間

　　B.置信區(qū)間

　　C.給定時間區(qū)間和置信區(qū)間

　　D.置信區(qū)間和未來預(yù)期區(qū)間

　　[答案]C

　　[單選題]()可以測量對于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件對投資組合的沖擊。

　　A.壓力測試

　　B.預(yù)期損失

　　C.風(fēng)險測量

　　D.跟蹤誤差

　　[答案]A

　　[單選題]下列關(guān)于壓力測試的說法中，錯誤的是()。

　　A.壓力測試的關(guān)鍵是選擇壓力對象

　　B.測試單個重要風(fēng)險因素發(fā)生變化時的壓力情景對投資組合影響的方法也叫敏感性分析

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求基金公司自身持有一定的風(fēng)險準(zhǔn)備金以應(yīng)對壓力情景

　　D.要求設(shè)計多個市場變量同時變化的場景的做法之一是采用歷史極端情景

　　[答案]A

　　[單選題]下列關(guān)于跟蹤誤差和主動比重的說法中，正確的是()。

　�、窀�蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風(fēng)險是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常的范圍內(nèi)

　　Ⅱ主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度

　�、笾鲃颖戎貫�0意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同

　　Ⅳ指數(shù)基金的跟蹤誤差較低

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]B

　　[單選題]主動比重的局限性在于()。

　�、衽c基準(zhǔn)不同并不意味著投資組合一定會跑贏或跑輸基準(zhǔn)

　�、蛲顿Y組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡�離基準(zhǔn)

　�、笈c基準(zhǔn)不同并不意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別

　　Ⅳ有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準(zhǔn)有較高的相關(guān)性

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

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