1、常見的證券價(jià)格指數(shù)有(　)。

　　A、股票價(jià)格指數(shù)和債券價(jià)格指數(shù)

　　B、股票價(jià)格指數(shù)和基金價(jià)格指數(shù)

　　C、基金價(jià)格指數(shù)和債券價(jià)格指數(shù)

　　D、基金價(jià)格指數(shù)和期貨價(jià)格指數(shù)

　　2、下列不屬于國際上主要的債券價(jià)格指數(shù)的是(　)。

　　A、日經(jīng)指數(shù)

　　B、JP摩根債券指數(shù)

　　C、美林債券指數(shù)

　　D、雷曼兄弟債券指數(shù)

　　3、關(guān)于滬深300股票指數(shù)證券投資基金，下列表述正確的是(　)。

　　A、跟蹤滬深300指數(shù)的收益與風(fēng)險(xiǎn)

　　B、試圖跑贏滬深300指數(shù)

　　C、是主動管理型基金

　　D、由中證指數(shù)公司編制，用以反映B股市場整體走勢的指數(shù)

　　4、關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的說法，錯誤的是(　)。

　　A、是記錄美國500家上市公司的一個股票指數(shù)

　　B、覆蓋的所有公司都是在美國主要交易所交易的上市公司

　　C、由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司于1957年開始編制的

　　D、最初的成分股由425種工業(yè)股票和10種鐵路股票組成

　　5、道瓊斯股票價(jià)格指數(shù)是一種(　)股價(jià)指數(shù)。

　　A、算數(shù)平均

　　B、幾何平均

　　C、加權(quán)平均

　　D、移動平均

　　6、關(guān)于指數(shù)復(fù)制方法，下列表述錯誤的是(　)。

　　A、完全復(fù)制方法簡單明了，跟蹤誤差較小，同時(shí)也是其他復(fù)制方法的山發(fā)點(diǎn)

　　B、根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制又可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法

　　C、優(yōu)化復(fù)制的優(yōu)點(diǎn)是所使用的樣本證券最少

　　D、完全復(fù)制實(shí)際操作難度較小

　　7、根據(jù)市場條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量關(guān)系是(　)。

　　A、完全復(fù)制<抽樣復(fù)制<優(yōu)化復(fù)制

　　B、完全復(fù)制>抽樣復(fù)制>優(yōu)化復(fù)制

　　C、優(yōu)化復(fù)制<完全復(fù)制<抽樣復(fù)制

　　D、優(yōu)化復(fù)制>完全復(fù)制>抽樣復(fù)制

　　8、關(guān)于被動投資與跟蹤誤差，下列表述錯誤的是(　)。

　　A、跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差

　　B、跟蹤偏離度是證券組合的真實(shí)收益率與基本組合收益率的和

　　C、計(jì)算跟蹤誤差的第一步是選擇基準(zhǔn)組合

　　D、跟蹤誤差主要衡量一個股票組合相對于基準(zhǔn)組合的偏離程度

　　9、關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說法，錯誤的是(　)。

　　A、在遵守戰(zhàn)略資產(chǎn)配置確定的大類資產(chǎn)比例基礎(chǔ)上，對投資組合中各特定資產(chǎn)類別的權(quán)重配置進(jìn)行調(diào)整

　　B、是一種根據(jù)對短期資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件的預(yù)測，積極、主動地對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整

　　C、更多地關(guān)注市場的短期波動

　　D、周期較短，一般在半年以內(nèi)

　　10、下列不屬于運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的前提條件的是(　)。

　　A、能夠發(fā)現(xiàn)單個證券的投資機(jī)會

　　B、能夠有效實(shí)時(shí)動態(tài)資產(chǎn)配置投資方案

　　C、能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化

　　D、資產(chǎn)配置能夠達(dá)到預(yù)期收益和投資目標(biāo)

　　11、關(guān)于股票投資組合構(gòu)建的說法，錯誤的是(　)。

　　A、通常有自上而下和自下而上兩種策略

　　B、自下而上策略主要關(guān)注個股的選擇

　　C、自上而下策略從宏觀形勢及行業(yè)、板塊特征入手

　　D、自上而下的投資經(jīng)理可以不考慮行業(yè)與風(fēng)格的配置，只是選擇個股

　　12、債券型基金在選擇業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)應(yīng)該(　)。

　　A、以遠(yuǎn)期指數(shù)為主

　　B、以期貨指數(shù)為主

　　C、以股票指數(shù)為主

　　D、以債券指數(shù)為主

　　13、下列模型中，(　)在犧牲了一定的精確性的同時(shí)，大大簡化了馬科維茨投資組合模型，使得在大型證券組合應(yīng)用中的計(jì)算大大減少，從而提高了投資組合理論的指導(dǎo)作用和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

　　A、單因子模型

　　B、期權(quán)定價(jià)模型

　　C、多因子模型

　　D、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　14、關(guān)于期望收益率的說法，錯誤的是(　)。

　　A、期望收益率實(shí)際上是資產(chǎn)各種可能收益率的加權(quán)平均值

　　B、多資產(chǎn)投資組合的期望收益率為其所包含各個資產(chǎn)的期望收益率的加權(quán)平均

　　C、又被稱為必要收益率

　　D、期望收益率是收益率的期望值