1.在固定利率的付息債券收益率計(jì)算中，到期收益率(也就是內(nèi)含收益率)是被普遍采用的計(jì)算方法，關(guān)于這種計(jì)算方法敘述不正確的是(　　).

　　A. 它的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個(gè)固定的利率折現(xiàn)，使之等于當(dāng)前的價(jià)格，這個(gè)固定的利率就是到期收益率

　　B. 這種方法能準(zhǔn)確地衡量債券的實(shí)際回報(bào)率

　　C. 在到期收益率的計(jì)算中，利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率

　　D. 到期收益率的計(jì)算沒有考慮稅收的因素

　　答案：B

　　2.關(guān)于收益率曲線敘述不正確的是(　　).

　　A. 將不同期限債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線，即是債券收益率曲線

　　B. 它反映了債券償還期限與收益的關(guān)系

　　C. 理論上，應(yīng)當(dāng)采用零息債券的收益率來得到收益率曲線，以此反映市場的實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)

　　D. 收益率曲線總是斜率大于零

　　答案：D

　　3.從幾何上看，在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，特瑞納指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與(　　)連線的斜率.

　　A.市場組合

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　C.組合收益率

　　D.基金組合

　　答案：D

　　4.夏普指數(shù)以(　　)作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率.

　　A.方差

　　B.貝塔值

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.波動(dòng)率

　　答案： C

　　5.夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特瑞諾指數(shù)考慮的是(　　).

　　A.全部風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不可控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票市場風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　6.基金收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，通常被稱為(　　)，反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn).

　　A.誤差項(xiàng)系數(shù)

　　B.跟蹤誤差

　　C.絕對(duì)誤差

　　D.相對(duì)誤差

　　答案：B

　　7.開放式基金份額的申購采用(　　).

　　A.已知價(jià)法

　　B.未知價(jià)法

　　C.以上兩種方法中的任何一種

　　D.以上兩種方法均不正確

　　答案： B

　　8.基金管理人選擇進(jìn)行披露信息的報(bào)刊在多長時(shí)間內(nèi)不得更換(　　).

　　A.6個(gè)月

　　B.1個(gè)會(huì)計(jì)年度

　　C.2個(gè)會(huì)計(jì)年度

　　D.3個(gè)會(huì)計(jì)年度

　　答案： B

　　9.根據(jù)現(xiàn)行“好人舉手制度”，發(fā)起設(shè)立基金管理公司的申請(qǐng)人提交自律承諾書的日期到提出基金管理公司設(shè)立申請(qǐng)之日的時(shí)間間隔原則上應(yīng)不少于(　　).

　　A.3個(gè)月

　　B.6個(gè)月

　　C.9個(gè)月

　　D.12個(gè)月

　　答案：D

　　10.基金管理人或基金托管人主要業(yè)務(wù)人員一年內(nèi)變更達(dá)到多少比率，必須發(fā)布臨時(shí)報(bào)告(　　).

　　A.10%以上

　　B.20%

　　C.30%

　　D.50%

　　答案：C