16. 關于債券利率風險，以下表述正確的是(　　)。

　　A. 債券價格與市場利率變動呈反方向變動

　　B. 當市場利率上升時，債券價格不變

　　C. 債券價格與市場利率變動方向一致

　　D. 當市場利率上升時，債券價格上升

　　答案：A

　　17. 根據(jù)中央國債登記結算公司有關債券賬戶管理規(guī)定，QFII、RQFII可以在銀行間債券市場參與交易，但只能申請成為丙類結算成員，在債券結算時需委托甲類結算成員辦理。此處體現(xiàn)的交易制度是(　　)。

　　A. 公開市場一級交易商制度

　　B. 結算參與人制度

　　C. 做市商制度

　　D. 結算代理制度

　　答案： D

　　18. 已知一個投資組合與市場收益的相關系數(shù)為0.8，該組合的標準差為0.6，市場的標準差為0.3，則該投資組合的β值為(　　)。

　　A. 1.5

　　B. 1.6

　　C. 0.4

　　D. 1

　　答案： C

　　19. 某證券投資基金公告進行收益分配，分紅方案為每10份基金份額分0.5元。某投資者長期持有該基金10000份，份額登記日基金單位凈值為1.100元，除權日基金單位凈值為1.055元，則該投資者收到的紅利金額為(　　)元。

　　A. 550

　　B. 500

　　C. 450

　　D. 527.5

　　答案： B

　　20. 某基金總資產(chǎn)60億元，總負債10億元，發(fā)行在外的基金份額為40億份，該基金的基金份額凈值為(　　)元。

　　A. 1.25

　　B. 1.5

　　C. 1.2

　　D. 1.75

　　答案： A

　　21. 若沒有預期的變現(xiàn)需求，投資者可以適當(　　)流動性要求，以(　　)預期收益。

　　A. 降低、提高

　　B. 提高、降低

　　C. 提高、提高

　　D. 降低，降低

　　答案： A

　　22. 關于基金的業(yè)績評價，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A. 場外貨幣基金和場內(nèi)貨幣基金，基金業(yè)績不具備可比性

　　B. 主動型基金和被動型基金，基金業(yè)績不具備可比性

　　C. 靈活配置型混合基金和偏債型混合基金，基金業(yè)績不具備可比性

　　D. 債券基金和保本基金，基金業(yè)績不具備可比性

　　答案： D

　　23. 關于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置，以下說法錯誤的是(　　)。

　　A. 在進行戰(zhàn)術資產(chǎn)配置時，需要再次估計投資者偏好與風險承受能力或投資目標是否發(fā)生了變化

　　B. 戰(zhàn)術資產(chǎn)配置是根據(jù)對短期資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件的預測，積極、主動地對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行報考調(diào)整

　　C. 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是一個較長時間內(nèi)以追求長期回報為目標的資產(chǎn)配置

　　D. 在進行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置時，需要考慮資產(chǎn)配置是否能夠達到預期收益和投資目標

　　答案： A

　　24. 下列關于期貨市場功能的論述中，錯誤的是(　　)。

　　A. 投機交易增強了期貨市場的流動性，承擔了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風險，是期貨市場正常運行的保證

　　B. 期貨市場最基本的功能就是風險管理，可以使風險在具有不同風險偏好的投資者之間進行轉(zhuǎn)移和再分配

　　C. 政府可以通過期貨市場進行宏觀調(diào)控，增強宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定性

　　D. 期貨市場的交易者帶來了大量的供求信息，標準化合約增加了市場流動性，可以起到價格發(fā)現(xiàn)的功能

　　答案： C

　　25. 在不能買空賣空的情況下，構造的投資組合不可能達到的效果是(　　)。

　　A. 降低整個投資組合的非系統(tǒng)性風險

　　B. 使得組合投資預期收益比組合中的任一資產(chǎn)各自的預期收益都大

　　C. 使得組合投資收益的波動變小

　　D. 某些情形下，組合中的某一資產(chǎn)的損失可以被另一資產(chǎn)的收益抵消

　　答案： B

　　26. 某開放式基金7月25日、7月26日的基金資產(chǎn)凈值分別為36500萬元、72000萬元，該基金的管理費率為1%，當年實際天數(shù)為365天，則該基金7月26日應計提的管理費為(　　)萬元。

　　A. 2.2

　　B. 1

　　C. 1.97

　　D. 2

　　答案： C

　　27. 私募基金的投資產(chǎn)品面向不超過(　　)人的特定投資者發(fā)行。

　　A. 300

　　B. 500

　　C. 200

　　D. 100

　　答案： C

　　28. 下列關于期貨交易制度的論述中，錯誤的是(　　)。

　　A. 期貨交易執(zhí)行盯市制度，進行逐日結算

　　B. 期貨的交割只能現(xiàn)金交割，而不能實物交割

　　C. 任何期貨交易者必須按其買入或賣出期貨合約價值的一定比例交納保證金

　　D. 對沖平倉是指持倉者在到期日之前買賣與持倉合約品種、數(shù)量相同但方向相反的期貨

　　答案： B

　　29. 關于公司制私募股權基金，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A. 公司制私募股權基金通常具有較為完整的公司結構

　　B. 公司制私募股權基金的投資者需要承擔無限責任

　　C. 公司制私募股權基金的基金管理人會受到股東的嚴格監(jiān)督管理

　　D. 公司制私募股權基金的投資者一般享有作為股東的一切權力

　　答案： B

　　30. 關于貨幣市場工具的描述，最準確的是(　　)。

　　A. 1年以內(nèi)的高流動性和高風險證券

　　B. 1年以上、5年以內(nèi)的高流動性和低風險證券

　　C. 1年以上、5年以內(nèi)的高流動性和高風險證券

　　D. 1年以內(nèi)的高流動性和低風險證券

　　答案： D