常用描述性統(tǒng)計概念

　　1.隨機變量：能取多個可能值的數(shù)值變量X

　　(1)如果X是離散型，概率之和等于1

　　(2)如果X是連續(xù)型，用概率密度函數(shù)刻畫X的分布性質(zhì)。

　　2.隨機變量的數(shù)字特征與描述性統(tǒng)計量

　　(1)期望(均值)：X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后的平均值。

　　(2)方差與標準差：衡量偏離期望值的程度，值越大，偏離程度越大。

　　3.正態(tài)分布特點

　　(1)距離均值越近，數(shù)值越集中。

　　(2)距離均值越遠，數(shù)值越稀疏。

　　(3)出現(xiàn)極端值的概率低。

　　(4)圖像越瘦，集中在均值附近的程度越大。

　　4.相關(guān)系數(shù)

　　(1)ρij=1：完全正相關(guān)，兩種資產(chǎn)完全同向變化。

　　(2)ρij=0：不相關(guān)，兩種資產(chǎn)的變化之間沒有關(guān)系。

　　(3)ρij=-1：完全負相關(guān)，兩種資產(chǎn)完全反向變化。

　　習題：

　　在基金投資管理領(lǐng)域中，我們通常采用(　)來作為評價基金經(jīng)理業(yè)績的基準。

　　A.高位數(shù)

　　B.分位數(shù)

　　C.中位數(shù)

　　D.標準差

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查中位數(shù)。在基金投資管理領(lǐng)域中，我們經(jīng)常采用中位數(shù)來作為評價基金經(jīng)理業(yè)績的標準。

　　(　)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。

　　A.中位數(shù)

　　B.分位數(shù)

　　C.標準差

　　D.方差

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查中位數(shù)。中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。

　　容量為10的樣本X1，X2……X10，中位數(shù)是(　)。

　　A.X5

　　B.(X5+X6)/2

　　C.X6

　　D.X5+X6

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查中位數(shù)。中位數(shù)是用來衡量數(shù)值取值的中等水平或者一般水平的數(shù)值。

　　如果一個隨機變量X最多只能取可能的不同值，則被稱為(　)。

　　A.離散型隨機變量

　　B.連續(xù)型隨機變量

　　C.中斷型隨機變量

　　D.分步型隨機變量

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查離散型隨機變量。如果一個隨機變量X最多只能取可能的不同值，則為離散型隨機變量。

　　關(guān)于正態(tài)分布的說法中，錯誤的是(　)。

　　A.距離均值越近，數(shù)值越集中

　　B.距離均值越遠，數(shù)值越稀疏

　　C.出現(xiàn)極端值的概率低

　　D.圖像越瘦，集中在均值附近的程度越小

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查正態(tài)分布。圖像越瘦，集中均值附近的程度越大。

　　(　)是隨機變量X可能按照發(fā)生概率大小加權(quán)后的平均值。

　　A.期望

　　B.樣本均值

　　C.幾何平均數(shù)

　　D.算術(shù)平均數(shù)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查期望。期望是對X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后得到的平均值。

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　　如果隨機變量X是離散型，每個值發(fā)生概率之和等于(　)。

　　A.1.5

　　B.2

　　C.1

　　D.3

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查隨機變量。如果隨機變量X是離散型，每個值發(fā)生概率之和等于1。

　　相關(guān)系數(shù)是(　)，表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒有關(guān)系。

　　A.1

　　B.-1

　　C.0

　　D.2

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)為0，是表示兩種資產(chǎn)間沒有關(guān)系。