11.目前我國(guó)交易所上市交易的以下品種，通常不采用市價(jià)估值的是( )。

　　A.可轉(zhuǎn)債

　　B.權(quán)證

　　C.企業(yè)債

　　D.股票

　　正確：C

　　12.考慮到利率隨期限長(zhǎng)短的變化，對(duì)于不同期限的現(xiàn)金流，人們通常采用不同的利率水平進(jìn)行貼現(xiàn)。這個(gè)隨期限而變化的利率就是( )。

　　A.即期利率

　　B.遠(yuǎn)期利率

　　C.名義利率

　　D.實(shí)際利率

　　正確：A

　　13.投資組合理論最早由美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家( )于1952年開(kāi)創(chuàng)。

　　A.夏普

　　B.特雷諾

　　C.詹森

　　D.馬科維茨

　　正確：D

　　14.AIFMD規(guī)定( )管理人應(yīng)對(duì)其管理的投資基金制定合適的流動(dòng)性管理系數(shù)和程序。

　　A.私募股權(quán)投資基金

　　B.對(duì)沖基金

　　C.開(kāi)放式基金

　　D.封閉式基金

　　正確：A

　　15.對(duì)于一些重大事務(wù)的決定，如公司合并、分立、解散等，需要( )投票表決通過(guò)。

　　A.執(zhí)行董事

　　B.股東

　　C.獨(dú)立董事

　　D.監(jiān)事

　　正確：B

　　16.UCITS基金是指那些從公眾募集資金，以( )為原則，只投資于可轉(zhuǎn)讓證券的基金。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.收益最大化

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.投資分散

　　正確：C

　　17.關(guān)于遠(yuǎn)期合約，以下表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約不能形成統(tǒng)一的市場(chǎng)價(jià)格，與期貨合約相比，市場(chǎng)效率偏低

　　B.遠(yuǎn)期合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約

　　C.遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性通常較差

　　D.遠(yuǎn)期合約是一種最簡(jiǎn)單的衍生品合約

　　正確：B

　　18.如果相關(guān)系數(shù)( )，表明兩個(gè)變量之間完全負(fù)相關(guān)。

　　A.等于-1

　　B.等于1

　　C.等于0

　　D.大于-1

　　正確：A

　　19.下列選項(xiàng)中，屬于另類投資的局限性的是( )。

　　A.監(jiān)管嚴(yán)格

　　B.收益率低

　　C.與傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)度低

　　D.信息透明度低

　　正確：D

　　20.AIFMD進(jìn)一步限制了高管人員的薪酬結(jié)構(gòu)和政策，包括規(guī)定( )%的績(jī)效薪酬要延緩至少3~5年支付。

　　A.20

　　B.30

　　C.40

　　D.50

　　正確：C