1.( )于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎的投資組合理論。

　　A.馬可維茨

　　B.彼得.林奇

　　C.葛蘭碧

　　D.莫迪利亞尼和米勒

　　答案： A

　　解析： 馬可維茨于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎的投資組合理論。

　　2.下列與看跌期權變動方向呈反方向的影響因素是()。

　　A.期權的執(zhí)行價格

　　B.無風險利率水平

　　C.合約標的資產的分紅

　　D.標的資產價格的波動率

　　答案： B

　　解析： 當無風險利率升高時，買方資金的機會成本會變高，從而看跌期權的價值隨之降低。

　　3.證券公司向客戶收取的傭金(包括代收的證券交易監(jiān)管費和證券交易所手續(xù)費等)不得高于證券交易的()。

　　A.3%

　　B.3‰

　　C.5%

　　D.5‰

　　答案： B

　　解析： 證券公司向客戶收取的傭金(包括代收的證券交易監(jiān)管費和證券交易所手續(xù)費等)不得高于證券交易的3‰。

　　4.()可以使投資購買債券獲得的未來現金流的現值等于債券當前市價的貼現率。

　　A.當期收益率

　　B.到期收益率

　　C.債券收益率

　　D.零息收益率

　　答案： B

　　解析： 到期收益率可以使投資購買債券獲得的未來現金流的現值等于債券當前市價的貼現率。

　　5.在計算出基金超額收益的基礎上可以將其分解,研究基金超額收益的組成。這就是基金的()。

　　A.風險價值

　　B.絕對收益

　　C.相對收益

　　D.業(yè)績歸因

　　答案： D

　　解析： 這是業(yè)績歸因的定義，業(yè)績歸因是指在計算出基金超額改益的基礎上可以將其分解，研究基金超額收益的組成，故選D。

　　6.假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天) 的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內的時間加權收益率為()。

　　A.40.87%

　　B.35.72%

　　C.50.13%

　　D.42.15%

　　答案： A

　　解析： 基金收益率的計算公式為R=[(1+R1)(1+R2)(1+R3)…(1+Rn)-1]100%

　　7.根據有關規(guī)定，基金收益分配默認的方式是()。

　　A.分紅再投資

　　B.現金分紅

　　C.直接分配基金份額

　　D.固定紅利

　　答案： B

　　解析： 根據有關規(guī)定，基金收益分配默認為采用現金分紅。開放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金利潤，轉為基金份額，即選擇分紅再投資。基金份額持有人事先沒有做出選擇的，基金管理人應當支付現金。

　　8.QFII主體資格認定中，對資產管理機構而言，其經營資產管理收務應在( )年以上，最近一個會計年度管理的證券資產不少于( )億美元。

　　A.5;5

　　B.2;10

　　C.2;5

　　D.5;50

　　答案： C

　　解析： QFII主體資格認定中，對資產管理機構而言，其經營資產管理業(yè)務應在2年以上，最近一個會計年度管理的證券資產不少于5億美元。

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　　9.標準普爾500指數是由標準普爾公司于()年開始編制的。

　　A.1955

　　B.1956

　　C.1957

　　D.1958

　　答案： C

　　解析： 標準普爾500指數是由標準普爾公司于1957年開始編制的。

　　10.下列不屬于目前常用的風險價值模型技術的是()。

　　A.換元法

　　B.歷史模擬法

　　C.參數法

　　D.蒙特卡洛法

　　答案： A

　　解析： 目前常用的風險價值模型技術主要有三種：

　�、賲�數法;

　�、跉v史模擬法;

　�、勖商乜�洛法。