1.[單選題]某日，A銀行在銀行間債券市場(chǎng)做了一筆質(zhì)押式正回購(gòu)，融入資金1,000萬(wàn)元，回購(gòu)利率5%，實(shí)際占款天數(shù)73天。在到期結(jié)算日，A銀行應(yīng)向逆回購(gòu)方支付的資金額為( )萬(wàn)元。

　　A、1,001

　　B、1,010

　　C、1,100

　　D、1,000.1

　　答案：B

　　解析：到期資金結(jié)算額(回購(gòu)價(jià)格)=首期資金結(jié)算額×(1+回購(gòu)利率×實(shí)際占款天數(shù)÷365)=1,000×(1+5%×73÷365)=1,010萬(wàn)元。

　　2.[單選題]某日某基金買入S股票10,000股，成交價(jià)5元/股，當(dāng)日賣出Q股票20,000股，成交價(jià)10元/股。按1‰稅率征收標(biāo)準(zhǔn)，該基金須繳納印花稅是( )。

　　A、150元

　　B、250元

　　C、50元

　　D、200元

　　答案：D

　　解析：我國(guó)目前只對(duì)股票賣出方征收1‰的印花稅，對(duì)買入方不征收。所以，該基金買入S股票不需要繳納印花稅，賣出Q股票需要繳納印花稅，繳納的印花稅金額是20,000×10×1‰=200元。

　　3.[單選題]如果股票基金的平均市盈率小于市場(chǎng)指數(shù)的市盈率，則可以認(rèn)為該股票基金屬于( )。

　　A、防御型基金

　　B、激進(jìn)型基金

　　C、成長(zhǎng)型基金

　　D、價(jià)值型基金

　　答案：D

　　解析：如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場(chǎng)指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于價(jià)值型基金;反之，該股票基金則可以歸為成長(zhǎng)型基金。

　　4.[單選題]垃圾債券或稱高收益?zhèn)�，其投資級(jí)別屬于( )，該類債券含有較高的( )。

　　A、投機(jī)級(jí)，信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、投資級(jí)，信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、投機(jī)級(jí)，利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、投資級(jí)，利率風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：A

　　解析：略。

　　5.[單選題]關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)，以下表述正確的是( )。

　　A、投資管理機(jī)構(gòu)必須披露3年以上的業(yè)績(jī)

　　B、投資管理機(jī)構(gòu)使用GIPS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行披露時(shí)，必須同時(shí)遵守它提供的兩套標(biāo)準(zhǔn)

　　C、GIPS業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基礎(chǔ)是輸入數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確

　　D、它屬于強(qiáng)制執(zhí)行的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)

　　答案：C

　　解析：除成立未滿5年的投資管理機(jī)構(gòu)外，所有機(jī)構(gòu)必須匯報(bào)至少5年以上符合GIPS的業(yè)績(jī)，并于此后每年更新業(yè)績(jī)，一直匯報(bào)至10年以上的業(yè)績(jī)，故A錯(cuò)誤。GIPS標(biāo)準(zhǔn)包含兩套，一套為必須遵守的規(guī)定，投資管理機(jī)構(gòu)必須在全體一致遵守所有規(guī)定的情況下，方可宣稱已符合標(biāo)準(zhǔn);另一套為推薦遵守的行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)，故B錯(cuò)誤。GIPS依賴于輸入數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，故C正確。GIPS非強(qiáng)制，屬于自愿參與性質(zhì)，故D錯(cuò)誤。

　　6.[單選題]如果S代表樣本的標(biāo)準(zhǔn)差,_代表第i個(gè)樣本數(shù)據(jù)，¯代表樣本數(shù)據(jù)的均值，n是樣本數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)，則樣本方差的計(jì)算公式是( )。

　　A、<=

　　B、<=

　　C、<=

　　D、<=

　　答案：B

　　解析：略。

　　7.[單選題]關(guān)于可轉(zhuǎn)債的回售條款，下面說(shuō)法正確的是( )。

　　A、回售條款由可轉(zhuǎn)債持有人行使

　　B、回售條款由發(fā)行人行使

　　C、回售價(jià)格根據(jù)回售時(shí)標(biāo)的股票市價(jià)確定

　　D、股票下跌時(shí)可轉(zhuǎn)債持有人可以行使回售條款

　　答案：A

　　解析：回售條款是指可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)在約定的條件觸發(fā)時(shí)按照事先約定的價(jià)格將可轉(zhuǎn)債賣回給發(fā)行人的規(guī)定。一般在股票價(jià)格下跌超過(guò)轉(zhuǎn)換價(jià)格一定幅度時(shí)生效。

　　8.[單選題]某可轉(zhuǎn)換債券在上海證券交易所上市交易，某日收盤(pán)價(jià)為109.97元，截止當(dāng)日日終，每百元面值債券利息為0.08元。當(dāng)日第三方估值機(jī)構(gòu)對(duì)該可轉(zhuǎn)債的估值全價(jià)為109.72元。若某基金采用凈價(jià)對(duì)該可轉(zhuǎn)債進(jìn)行估值，應(yīng)該使用的價(jià)格是( )。

　　A、109.72元

　　B、109.97元

　　C、109.64元

　　D、109.89元

　　答案：D

　　解析：交易上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)(109.97元)作為估值全價(jià)，凈價(jià)=全價(jià)-利息=109.97-0.08=109.89元。

　　9.[單選題]關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部執(zhí)行情況，以下表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A、基金經(jīng)理通過(guò)交易系統(tǒng)下達(dá)交易指令

　　B、交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核投資指令的合法合規(guī)性

　　C、交易員必須嚴(yán)格按照公平交易的原則執(zhí)行交易指令

　　D、交易員收到交易指令后必須馬上執(zhí)行指令

　　答案：D

　　解析：交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)的判斷選擇合適時(shí)機(jī)完成交易，故D錯(cuò)誤。

　在線題庫(kù):【全真模考+自由組卷+錯(cuò)題收集】

模擬考場(chǎng)	章節(jié)練習(xí)	歷年考題
查看詳情	查看詳情	查看詳情
更多2020年基金從業(yè)考試報(bào)名信息、資料下載獲取加入基金從業(yè)群：515107172

　　10.[單選題]以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目是( )。

　　A、無(wú)形資產(chǎn)

　　B、實(shí)收資本

　　C、應(yīng)收賬款

　　D、存貨

　　答案：B

　　解析：資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目包括：貨幣資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等。實(shí)收資本屬于所有者權(quán)益，故選B。

　　11.[單選題]考察行業(yè)中各個(gè)股票對(duì)基金投資組合收益率的貢獻(xiàn)，該分析是屬于( )。

　　A、絕對(duì)收益率

　　B、相對(duì)收益率

　　C、相對(duì)收益歸因

　　D、絕對(duì)收益歸因

　　答案：D

　　解析：絕對(duì)收益歸因中，考察在特定區(qū)間內(nèi)，每個(gè)證券和每個(gè)行業(yè)如何貢獻(xiàn)到組合的整體收益。

　　12.[單選題]下列關(guān)于主動(dòng)比重的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞狡�離基準(zhǔn)

　　B、主動(dòng)比重常用于分析追求絕對(duì)收益的股票型基金

　　C、投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別

　　D、主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度

　　答案：B

　　解析：主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度，該指標(biāo)基于投資組合持倉(cāng)而非基于收益率。主動(dòng)比重的局限性在于：(1)與基準(zhǔn)不同并不意味著投資組合一定會(huì)跑贏或跑輸基準(zhǔn)，投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞狡�離基準(zhǔn)。(2)與基準(zhǔn)不同并不意味著投資組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別，有的組合主動(dòng)比重很高，但其持倉(cāng)可能和基準(zhǔn)有較高的相關(guān)性。主動(dòng)比重指標(biāo)常用于分析追求相對(duì)收益的股票型基金，故B錯(cuò)誤。

　　13.[單選題]期貨市場(chǎng)有多種不同目的的交易形態(tài)，( )增強(qiáng)了市場(chǎng)的流動(dòng)性，承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨市場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)的保證。

　　A、期現(xiàn)套利交易

　　B、價(jià)差套利交易

　　C、點(diǎn)價(jià)交易

　　D、投機(jī)交易

　　答案：D

　　解析：略。

　　14.[單選題]關(guān)于逐筆全額結(jié)算，以下表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A、交收期靈活，從實(shí)時(shí)逐筆全額到交收期為T(mén)+n日不等

　　B、目前中國(guó)結(jié)算公司上海和深圳分公司均有全額結(jié)算產(chǎn)品

　　C、結(jié)算參與人必須采用貨銀對(duì)付(DVP)的交收方式

　　D、資金(證券)的足額以單筆交易為最小單位

　　答案：C

　　解析：逐筆全額結(jié)算的主要特點(diǎn)是：(1)資金(證券)的足額以單筆交易為最小單位，資金(證券)足額則全部交收，不足則全不交收，不分拆交收。(2)交收期靈活，從實(shí)時(shí)逐筆全額到交收期T+0~T+n日不等。(3)交收方式多樣，結(jié)算參與人可以根據(jù)需要采用貨銀對(duì)付、純?nèi)�過(guò)戶等多種交收方式，故C錯(cuò)誤。目前中國(guó)結(jié)算公司上海和深圳分公司均有全額結(jié)算產(chǎn)品。

　　15.[單選題]基金公司交易員在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)，對(duì)銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不足，造成交易違約，這屬于( )。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：D

　　解析：基金公司在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)包括：(1)未踐行最佳執(zhí)行原則，交易效率低或差錯(cuò)率高;(2)交易系統(tǒng)未經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試論證，系統(tǒng)缺陷造成交易失誤;(3)交易與后臺(tái)清算、托管銀行的交收相互脫節(jié)，影響資金使用;(4)交易價(jià)格顯著偏離公允價(jià)格;(5)對(duì)交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制不足;(6)交易執(zhí)行不獨(dú)立于基金經(jīng)理;(7)公平交易、反向交易以及超過(guò)合規(guī)限制交易的管理機(jī)制不能得到有效執(zhí)行;(8)交易員不能有效履行對(duì)基金經(jīng)理交易指令的監(jiān)督、復(fù)核職責(zé)。