1.以下不屬于衍生工具構成要素的是( D)。

　　A.到期日

　　B.交割價格

　　C.合約標的資產

　　D.漲跌幅限制

　　2.關于β系數(shù)，以下表述正確的是(C )。

　　A.β系數(shù)越大的股票，在市場波動的時候，其收益的波動越低

　　B.CAPM用β系數(shù)來描述資產或資產組合的特有風險大小

　　C.β系數(shù)可以理解為資產或資產組合對市場變化的敏感度

　　D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償

　　3.已知某基金近兩年來累計收益率為44%，那么應用幾何平均收益率計算的該基金的年平均收益率應為( D )。

　　A.19%

　　B.22%

　　C.21%

　　D.20%

　　4.公司解散或破產清算時，公司的資產在不同證券持有者中的清償順序是( D )。

　　A.債券持有者優(yōu)于普通股股東，普通股股東優(yōu)于優(yōu)先股股東

　　B.普通股股東優(yōu)于優(yōu)先股股東，優(yōu)先股股東優(yōu)于債券持有者

　　C.優(yōu)先股股東優(yōu)于普通股股東，普通股股東優(yōu)于債券持有者

　　D.債券持有者優(yōu)于優(yōu)先股股東，優(yōu)先股股東優(yōu)于普通股股東

　　5.關于系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下說法錯誤的是( D)。

　　A.系統(tǒng)性風險通常由宏觀層面的因素所導致，如政治因素、宏觀經濟因素等

　　B.非系統(tǒng)性風險通常由個別上市公司的特殊因素所導致

　　C.非系統(tǒng)性風險可通過分散化投資來降低

　　D.利率風險、匯率風險、通脹風險、信用風險等屬于系統(tǒng)性風險

　　6.目前在我國各類債券市場中占據(jù)交易量和存量方面主導地位的債券市場是(C )。

　　A.上海證券交易所債券市場

　　B.商業(yè)銀行柜臺市場

　　C.銀行間債券市場

　　D.深圳證券交易所債券市場

　　7.關于主動投資，以下表述正確的是( D)。

　　A.主動投資策略在有效市場上更能體現(xiàn)其價值

　　B.主動投資策略試圖復制某一指數(shù)的收益和風險

　　C.主動投資策略通常有更低的管理費用

　　D.主動投資策略在不完全有效的市場上更能體現(xiàn)其價值

　　8.某基金A在持有期為12個月、置信水平為95%的情況下，若計算的風險價值為﹣5%，則以下表述正確的是( C )。

　　A.該基金在12個月中的損失有5%的可能不超過5%

　　B.該基金在12個月中的最大損失為5%

　　C.該基金在12個月中的損失有95%的可能不超過5%

　　D.該基金在12個月中的損失有5%的可能不超過95%

　　9.已知無風險收益率為3%，資產A和資產B的風險溢價分別為2.5%和3.5%，則下列說法錯誤的是( A)。

　　A.現(xiàn)在投資于資產B，一年后一定能獲得更高的收益

　　B.資產B的風險高于資產A

　　C.資產B風險溢價更高，可能是因為其信用風險更高或流動性更差

　　D.資產A的預期收益率為5.5%

　　10.某二級債券基金，業(yè)績比較基準：20%×滬深300指數(shù)收益率+75%×中債新綜合財富(總值)指數(shù)收益率+5%×金融機構人民幣活期存款利率(稅后)，該基金當年實際收益率為2%。該基金實際資產收益率及其指數(shù)業(yè)績對比如下：

　　市場實際投資業(yè)績(%)基準指數(shù)業(yè)績(%)

　　股票-15%-20%

　　固定收益6%5%

　　貨幣市場4%3%

　　根據(jù)上述信息，該二級市場基金當年超額收益率為( C )。

　　A.0.1%

　　B.-0.1%

　　C.2.1%

　　D.1.9%

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