1、 根據(jù)有效市場假說，在( )內，證券價格可以及時的反映所有信息。

　　A.半弱勢有效市場

　　B.半強勢有效市場

　　C.強勢有效市場

　　D.弱勢有效市場

　　答案： C

　　2、 指數(shù)化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數(shù)相同的收益，它以( )的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。

　　A.強式市場

　　B.市場效應

　　C.弱式市場

　　D.市場充分有效

　　答案： D

　　3、 我國基金管理人對外披露的基金中期報告需要由( )復核。

　　A.中國證監(jiān)會

　　B.基金發(fā)起人

　　C.證券交易所

　　D.基金托管人

　　答案： D

　　解　　析：根據(jù)基金當事人的信息披露義務規(guī)定，基金管理人編制基金年度報告、中期報告、投資組合報告，經托管人復核后予以公告，同時分別報送中國證監(jiān)會和基金上市的證券交易所備案。

　　4、 ( )是指應計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的絕對變動額。

　　A.價格變動收益率值

　　B.基點價格值

　　C.麥考萊久期

　　D.修正久期

　　答案： B

　　5、 確定資產類別收益預期的主要方法是( )。

　　A.風險收益法

　　B.情景綜合分析法

　　C.界面法

　　D.成本收益法

　　答案： B

　　6、 下列有關組合型消極投資策略的說法，正確的是( )。

　　A.該策略重點是進行風險控制

　　B.是一種以現(xiàn)實市場投資組合業(yè)績?yōu)椤�管理目標的投資組合

　　C.可以擴展到基金型股票投資策略的實施過程中

　　D.不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值高估或低估的股票

　　答案： D

　　解　　析：組合型消極投資策略的核心思想是相信市場是有效的，因而不存在“價值低估”或“價值高估”的股票，并不試圖對此區(qū)分。

　　7、 根據(jù)《證券投資基金法》規(guī)定，應當經參加大會的基金份額持有人所持表決權的2/3以上通過的事項不包括( )。

　　A.轉換基金運作方式

　　B.調增基金管理費用

　　C.更換基金管理人或者基金托管人

　　D.提前終止基金合同

　　答案： B

　　8、 用于衡量投資者持有債券的變現(xiàn)難易程度的風險是( )。

　　A.利率風險

　　B.再投資風險

　　C.流動性風險

　　D.贖回風險

　　答案： C

　　解　　析：流動性風險主要用于衡量投資者持有債券的變現(xiàn)難易程度。在實踐中，可以根據(jù)某種債券的買賣差價來判斷其流動性風險的大小。

　　9、 在證券投資基金信托關系中，( )是基金資產的監(jiān)護人。

　　A.基金管理人

　　B.基金托管人

　　C.基金公司

　　D.基金董事會

　　答案： B

　　10、 ( )反映了兩個證券收益率之間的走向關系。

　　A.證券投資組合的期望收益率

　　B.協(xié)方差

　　C.證券各自的方差

　　D.證券各自的權重

　　答案： B

　　解　　析：證券組合的期望收益率等于各個證券期望收益率的加權平均，并不反映兩個證券收益率之間的走向關系。協(xié)方差反映了兩個證券收益率之間的走向關系，如果是同向變化，其協(xié)方差就是正值，反之則是負值。