1.在實際操作中，基金經(jīng)理制定的交易指令不包括( B )。

　　A交易價格 B交易頻率

　　C交易種類 D買賣方向

　　2.以下屬于利息收入的是( C )。

　　A公允價值變動損益

　　B股利收益

　　C買入返售金融資產(chǎn)收入

　　D投資收益

　　3.某基金測算出A證券組合的在險價值(VaR)要大于B證券組合的在險價值(VaR)，該結(jié)論主要依賴的是( A )。

　　A事后指標(biāo)

　　B事前指標(biāo)

　　C事中指標(biāo)

　　D全過程指標(biāo)

　　4.下列選項中，不是Brinson業(yè)績歸因方法的差異歸因因素的是( A )。

　　A持股集中度

　　B交叉效應(yīng)

　　C行業(yè)與證券選擇

　　D資產(chǎn)配置

　　5.主動投資的股票型基金的投資風(fēng)格包括偏好成長、偏好價值、合理價格下的成長等類型。關(guān)于上述投資風(fēng)格，以下說法錯誤的是( B )。

　　A合理價格下的成長策略是尋找盈利成長高于平均水平，同時價格又比較合理的股票

　　B三種風(fēng)格的基金相比較，偏好價值風(fēng)格的風(fēng)險最高

　　C偏好成長風(fēng)格的基金經(jīng)理試圖挑選出盈利增長相對較快的股票

　　D偏好價值風(fēng)格的基金經(jīng)理試圖尋找相對便宜的股票

　　6.優(yōu)先股持有人比普通股持有人獲得的好處是( C )。

　　A較高的回報

　　B優(yōu)先在股東會議時表決

　　C較低的風(fēng)險

　　D在公司優(yōu)先安排任職

　　7.交易過程中的顯性成本不包括( C )。

　　A過戶費 B交易傭金 C買賣價差 D印花稅

　　8.某基金經(jīng)理依據(jù)夏普比率的計算結(jié)果，認(rèn)為A證券組合的表現(xiàn)優(yōu)于B證券組合，該基金經(jīng)理主要依據(jù)的是( B )。

　　A全過程指標(biāo) B事后指標(biāo)

　　C事前指標(biāo) D事中指標(biāo)

　　9.以下關(guān)于詹森指標(biāo)的說法正確的是( D )。

　　A詹森指標(biāo)大于零時，基金組合的表現(xiàn)弱于市場指數(shù)表現(xiàn)

　　B詹森指標(biāo)等于零時，基金組合的表現(xiàn)與處于相同風(fēng)險水平的被動組合的收益率存在顯著差異

　　C詹森指標(biāo)衡量的是基金組合超過無風(fēng)險收益部分的超額收益

　　D詹森指標(biāo)是在資本資產(chǎn)定價模型上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整后收益衡量指標(biāo)

　　10.以下不屬于被動投資跟蹤誤差產(chǎn)生原因的有( C )。

　　A復(fù)制誤差 B各項費用

　　C計算錯誤 D現(xiàn)金留存