2018基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》習(xí)題及答案（8）

　　1.股票投資風(fēng)格分類體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括(　　)。

　　A.公司規(guī)模

　　B.股票價(jià)格行為

　　C.公司成長(zhǎng)性

　　D.股票的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　2.在(　　)中，技術(shù)分析將無(wú)效。

　　A.弱勢(shì)有效市場(chǎng)

　　B.無(wú)效市場(chǎng)

　　C.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)

　　D.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)

　　3.某債券面值100元，年票面收益率10%，到期一次還本付息，當(dāng)前債券全價(jià)為100元，剩余期限整2年，則該債券到期收益率為(　　)。

　　A.9.5%

　　B.10.5%

　　C.15%

　　D.15.6%

　　4.(　　)是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額。

　　A.麥考萊久期

　　B.基點(diǎn)價(jià)格值

　　C.價(jià)格變動(dòng)收益率值

　　D.修正久期

　　5.債券投資者面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.贖回風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　6.積極的債券組合管理策略不包括(　　)。

　　A.水平分析

　　B.多重負(fù)債下的組合免疫策略

　　C.債券互換

　　D.應(yīng)急免疫

　　7.基金績(jī)效衡量中的短期衡量通常是對(duì)近(　　)年表現(xiàn)的衡量。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　8.關(guān)于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)收益率調(diào)整方法與CAPM模型之間的關(guān)系，下列說(shuō)法正確是(　　)。

　　A.夏普指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　B.詹森指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　C.特雷諾指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　D.三種指數(shù)均以CAPM為基礎(chǔ)

　　9.假設(shè)在20個(gè)季度內(nèi)，股票市場(chǎng)出現(xiàn)上揚(yáng)的季度數(shù)有12個(gè)，其余8個(gè)季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場(chǎng)上揚(yáng)的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)有10個(gè);在股票市場(chǎng)出現(xiàn)下跌的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)為6個(gè)，該基金的成功概率為(　　)。

　　A.58.33%

　　B.68.33%

　　C.75%

　　D.83.33%

　　10.基金績(jī)效貢獻(xiàn)(歸因或歸屬)分析是為了找出造成基金收益率與(　　)之間收益差別的原因。

　　A.基金凈值收益率

　　B.特雷諾比率

　　C.基準(zhǔn)組合收益率

　　D.夏普比率

　　11.(　　)是直接投資工具，籌集的資金主要投向?qū)崢I(yè)領(lǐng)域。(1分)

　　A.股票

　　B.債券

　　C.公司型基金

　　D.契約型基金

　　12.證券投資基金在我國(guó)的作用主要包括(　　)。

　　A.為中小投資者拓寬投資渠道

　　B.提高投資者的投資回報(bào)

　　C.優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

　　D.促進(jìn)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展

　　13.證券投資基金市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)包括(　　)。

　　A.基金銷售機(jī)構(gòu)

　　B.基金投資咨詢公司

　　C.證券交易所

　　D.基金評(píng)級(jí)公司

　　14.依據(jù)基金運(yùn)作方式的不同，可以將基金分為(　　)。(1分)

　　A.封閉式基金

　　B.契約型基金

　　C.開(kāi)放式基金

　　D.公司型基金

　　15.基金份額持有人享有的權(quán)利包括(　　)。

　　A.分享基金財(cái)產(chǎn)收益

　　B.參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)

　　C.按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)

　　D.依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額

　　16.公募基金主要具有的特征有(　　)。

　　A.可以面向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售基金份額和宣傳推廣，基金募集對(duì)象不同定

　　B.投資金額要求低，適宜中小投資者參與

　　C.主要以具有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的富裕階層為日標(biāo)客戶

　　D.遵守基金法律和法規(guī)的約束，并接受監(jiān)管部門的嚴(yán)格監(jiān)管

　　17.成長(zhǎng)型基金的主要投資對(duì)象包括(　　)。

　　A.有較大升值潛力的公司股票

　　B.新興行業(yè)股票

　　C.大盤藍(lán)籌股

　　D.政府債券和公司債

　　18.1OF與ETF之間的區(qū)別體現(xiàn)在(　　)。(1分)

　　A.申購(gòu)、贖回的標(biāo)的不同

　　B.申購(gòu)、贖回的場(chǎng)所不同

　　C.基金投資策略不同

　　D.對(duì)申購(gòu)、贖回限制不同

　　19.目前我國(guó)貨幣市場(chǎng)基金可以投資的金融工具包括(　　)。(1分)

　　A.1年以內(nèi)的銀行定期存款 8.可轉(zhuǎn)換債券

　　C.期限在1年以內(nèi)的央行票據(jù)

　　D.剩余期限在397天以內(nèi)的浮動(dòng)利率債券

　　20.基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的申請(qǐng)核準(zhǔn)文本中，被稱為“草案”的有(　　)。

　　A.基金上市交易草案

　　B.基金合同草案

　　C.基金托管協(xié)議草案

　　D.招募說(shuō)明書草案