1. 20世紀70年代，美國芝加哥大學(xué)的教授(B)決定為市場有效性建立一套標準。依據(jù)時間維度，把信息劃分為歷史信息、公開得到信息以及內(nèi)部信息。

　　A. 馬克威茨

　　B. 尤金法瑪

　　C. 威廉夏普

　　D. 費雪布萊爾

　　2. 關(guān)于基金公司投資管理部門設(shè)置，以下表述正確的有(C)。

　　A. 投資決策委員會向交易部下達交易指令

　　B. 交易部是基金投資運作的基礎(chǔ)部門，負責建立股票池，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議

　　C. 研究部是基金投資運作的基礎(chǔ)部門，向基金投資決策部門提供研究報告及投資計劃建議

　　D. 投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)

　　3. 關(guān)于做市商與經(jīng)紀人，以下表述正確的是(D)。

　　A. 在報價驅(qū)動市場中，買賣雙方均直接與經(jīng)紀人做交易，而買賣價格由投資者報出

　　B. 在報價驅(qū)動市場中，買賣雙方均直接與做市商做交易，而買賣價格由投資者報出

　　C. 在報價驅(qū)動市場中，買賣雙方均直接與經(jīng)紀人做交易，而買賣價格由經(jīng)紀人報出

　　D. 在報價驅(qū)動市場中，買賣雙方均直接與做市商做交易，而買賣價格由做市商報出

　　4. 關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部的執(zhí)行，以下表述正確的是(B)。

　　A. 一般情況下，基金經(jīng)理為提高效率都直接向交易所下達指令

　　B. 交易系統(tǒng)可以對違規(guī)指令進行攔截

　　C. 交易員應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行規(guī)模更大的基金的投資指令

　　D. 相關(guān)負責人員在交易完成后審核投資指令的合法性，并反饋給基金經(jīng)理

　　5. (A)是指證券價格能夠充分反映價格歷史序列中包含的所有信息，如證券的價格，交易量等。

　　A. 弱有效市場

　　B. 半強有效市場

　　C. 半弱有效市場

　　D. 強有效市場

　　6. 關(guān)于操作風險，以下表述正確的有(A)。

　　A. 操作風險來源于人力、系統(tǒng)、流程出錯以及其他不可控但會影響公司運營的風險

　　B. 人為失誤引起的風險不屬于操作風險

　　C. 流程出錯引起的風險不屬于操作風險

　　D. 系統(tǒng)失靈引起的風險不屬于操作風險

　　7. 股票型基金風險管理可以從以下幾個方面(C)進行管理。 I. 基金投資范圍和個股持有最高比例 II. 基金投資風格以及行業(yè)集中度 III. 基金股票換手率

　　A. I、II

　　B. I

　　C. I、II、III

　　D. II、III

　　8. 某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出來的貝塔系數(shù)為1.3，則以下說法錯誤的是(B)。

　　A. 該基金的凈值變動方向與市場一致

　　B. 該基金是一只防御性基金

　　C. 當市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%

　　D. 該基金的凈值變動浮動比市場大

　　9. (B)進一步否定了基于公開信息的基本分析存在的基礎(chǔ)，但沒有完全否認基本分析，因為價格對信息的反應(yīng)需要一個過程。

　　A. 弱有效市場假設(shè)

　　B. 半強有效市場假設(shè)

　　C. 強有效市場假設(shè)

　　D. 市場異常理論

　　10. 關(guān)于基金業(yè)績評價的意義，以下表述錯誤的是(A)。

　　A. 基金評價就是對基金投資回報率的簡單排序

　　B. 基金評價最終需要回答的問題是基金業(yè)績來源于投資技能還是單純的運氣

　　C. 基金評價可以為基金管理人提高投資管理能力提供參考

　　D. 基金評價可以幫助投資者更好的了解基金獲取超過市場收益的情況