1.以下不屬于衍生工具構(gòu)成要素的是( D)。

　　A.到期日

　　B.交割價(jià)格

　　C.合約標(biāo)的資產(chǎn)

　　D.漲跌幅限制

　　2.關(guān)于β系數(shù)，以下表述正確的是(C )。

　　A.β系數(shù)越大的股票，在市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)候，其收益的波動(dòng)越低

　　B.CAPM用β系數(shù)來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的特有風(fēng)險(xiǎn)大小

　　C.β系數(shù)可以理解為資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度

　　D.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償

　　3.已知某基金近兩年來(lái)累計(jì)收益率為44%，那么應(yīng)用幾何平均收益率計(jì)算的該基金的年平均收益率應(yīng)為( D )。

　　A.19%

　　B.22%

　　C.21%

　　D.20%

　　4.公司解散或破產(chǎn)清算時(shí)，公司的資產(chǎn)在不同證券持有者中的清償順序是( D )。

　　A.債券持有者優(yōu)于普通股股東，普通股股東優(yōu)于優(yōu)先股股東

　　B.普通股股東優(yōu)于優(yōu)先股股東，優(yōu)先股股東優(yōu)于債券持有者

　　C.優(yōu)先股股東優(yōu)于普通股股東，普通股股東優(yōu)于債券持有者

　　D.債券持有者優(yōu)于優(yōu)先股股東，優(yōu)先股股東優(yōu)于普通股股東

　　5.關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是( D)。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常由宏觀層面的因素所導(dǎo)致，如政治因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素等

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常由個(gè)別上市公司的特殊因素所導(dǎo)致

　　C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)分散化投資來(lái)降低

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、通脹風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　6.目前在我國(guó)各類債券市場(chǎng)中占據(jù)交易量和存量方面主導(dǎo)地位的債券市場(chǎng)是(C )。

　　A.上海證券交易所債券市場(chǎng)

　　B.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

　　C.銀行間債券市場(chǎng)

　　D.深圳證券交易所債券市場(chǎng)

　　7.關(guān)于主動(dòng)投資，以下表述正確的是( D)。

　　A.主動(dòng)投資策略在有效市場(chǎng)上更能體現(xiàn)其價(jià)值

　　B.主動(dòng)投資策略試圖復(fù)制某一指數(shù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)

　　C.主動(dòng)投資策略通常有更低的管理費(fèi)用

　　D.主動(dòng)投資策略在不完全有效的市場(chǎng)上更能體現(xiàn)其價(jià)值

　　8.某基金A在持有期為12個(gè)月、置信水平為95%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣5%，則以下表述正確的是( C )。

　　A.該基金在12個(gè)月中的損失有5%的可能不超過(guò)5%

　　B.該基金在12個(gè)月中的最大損失為5%

　　C.該基金在12個(gè)月中的損失有95%的可能不超過(guò)5%

　　D.該基金在12個(gè)月中的損失有5%的可能不超過(guò)95%

　　9.已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別為2.5%和3.5%，則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( A)。

　　A.現(xiàn)在投資于資產(chǎn)B，一年后一定能獲得更高的收益

　　B.資產(chǎn)B的風(fēng)險(xiǎn)高于資產(chǎn)A

　　C.資產(chǎn)B風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)更高，可能是因?yàn)槠湫庞蔑L(fēng)險(xiǎn)更高或流動(dòng)性更差

　　D.資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為5.5%

　　10.某二級(jí)債券基金，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：20%×滬深300指數(shù)收益率+75%×中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率+5%×金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)，該基金當(dāng)年實(shí)際收益率為2%。該基金實(shí)際資產(chǎn)收益率及其指數(shù)業(yè)績(jī)對(duì)比如下：

　　市場(chǎng)實(shí)際投資業(yè)績(jī)(%)基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)(%)

　　股票-15%-20%

　　固定收益6%5%

　　貨幣市場(chǎng)4%3%

　　根據(jù)上述信息，該二級(jí)市場(chǎng)基金當(dāng)年超額收益率為( C )。

　　A.0.1%

　　B.-0.1%

　　C.2.1%

　　D.1.9%

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