1. 債券甲面值 100 元， 市場(chǎng)價(jià)格 98 元， 期限 5 年， 債券乙面值 100 元， 市場(chǎng)價(jià)格 95 元，期限 3 年。對(duì)于債券甲和債券乙的到期收益率判斷正確的是( )。

　　A. 債券甲的到期收益率比債券乙更接近其當(dāng)期收益率

　　B. 債券甲與債券乙的到期收益率和當(dāng)期收益率是反向變動(dòng)

　　C. 無法判斷債券甲與債券乙的到期收益率與當(dāng)期收益率的偏離程度

　　D. 債券甲的到期收益率比債券乙更偏離其當(dāng)期收益率

　　參考答案： A

　　2. 利率上升 5%，債券久期是 1.5，那么債券價(jià)值( )。

　　A 上漲 5%

　　B 下降 5%

　　C 上漲 7.5%

　　D 下降 7.5%

　　參考答案： D

　　3. 某資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為： 每位投資者的需求和自身情況都極有可能隨著時(shí)間而改變， 定期的客戶交流會(huì)議是一個(gè)詢問客戶需求、投資目標(biāo)或者投資限制是否發(fā)生變化的絕佳時(shí)機(jī)， 如果確實(shí)發(fā)生了變化， 那么投資組合經(jīng)理需要修訂投資策略說明， 并調(diào)整投資組合以符合這些修訂策略。請(qǐng)問上述觀點(diǎn)最可能反映了投資組合管理流程中的( )環(huán)節(jié)。

　　A. 監(jiān)控和再平衡

　　B. 業(yè)績(jī)歸因

　　C. 績(jī)效評(píng)估

　　D. 業(yè)績(jī)度量

　　參考答案： A

　　4. QDII 開展境外證券投資業(yè)務(wù)，需獲得( )批準(zhǔn)的境外證券投資業(yè)務(wù)許可， 同時(shí)在( )申請(qǐng)境外證券投資的額度。

　　A. 中國銀監(jiān)會(huì)、外匯管理局

　　B. 中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)

　　C. 中國證監(jiān)會(huì)、外匯管理局

　　D. 外匯管理局、中國證監(jiān)會(huì)

　　參考答案： C

　　5. 某中國內(nèi)地投資者在 2016 年 1 月 7 日通過基金互認(rèn)的方式賣出香港基金份額取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)收入 2000 元整， 應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為( )。

　　A. 200 元

　　B. 400 元

　　C. 300 元

　　D. 0 元

　　參考答案： D

　　6. 關(guān)于債券的凸性， 以下表述最準(zhǔn)確的是( )。

　　A. 凸性描述了價(jià)格-收益率曲線的斜率

　　B. 債券價(jià)格隨利率的變化關(guān)系是非線性的

　　C. 對(duì)于債券收益的較大變化， 久期可以比凸性給出更好的利率敏感性測(cè)度

　　D. 當(dāng)收益率變化幅度越來越大時(shí)， 凸性對(duì)債券價(jià)格的影響越來越小

　　參考答案： B

　　7. 證券 a 與 b 之間的相關(guān)系數(shù)為 0.5，證券 a 與 c 之間的相關(guān)系數(shù)為-0.5，那么( )。

　　A. ab 之間的相關(guān)性與 ac 之間的相關(guān)性不可比較

　　B. ab 之間的相關(guān)性比 ac 之間的相關(guān)性強(qiáng)

　　C. ab 之間的相關(guān)性與 ac 之間的相關(guān)性強(qiáng)度相同

　　D. ab 之間的相關(guān)性比 ac 之間的相關(guān)性弱

　　參考答案： C

　　8. 一個(gè)債券面值為 100 元， 票面利率為 5%， 期限為 4 年， 到期收益率為 6%， 則其麥考利久期為( )年。

　　A. 4

　　B. 3.72

　　C.3.51

　　D.2.5

　　參考答案： B

　　9. 下列證券中屬于銀行間債券市場(chǎng)交易的品種是( )。

　�、�.中小企業(yè)集合票據(jù)

　　Ⅱ.商業(yè)存單

　�、�.債券基金

　　Ⅳ.國際機(jī)構(gòu)債券

　　A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案： B

　　10. 可供基金進(jìn)行利潤分配的金額為( )。

　　A. 期末未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)

　　B. 未分配利潤

　　C. 本期已實(shí)現(xiàn)收益

　　D. 期末未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰高數(shù)

　　參考答案： A

　　11.關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券，以下說法正確的是()

　　A.同時(shí)具有普通債券和權(quán)益特征

　　B.擁有轉(zhuǎn)股權(quán)，持有可轉(zhuǎn)債就相當(dāng)于持有了標(biāo)的股票

　　C.票面利率高于普通公司債券

　　D.擁有轉(zhuǎn)股權(quán)，轉(zhuǎn)股時(shí)間由持有人決定

　　答案：A

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