1 如果市場是有效的,證券價格針對一條信息會出現(xiàn)下列何種反應?(C)

　　A.沒有反應

　　B.逐步調(diào)整到位

　　C.迅速調(diào)整到位

　　D.反應方向正確,但反應過度

　　2.根據(jù)投資組合理論,如果甲的風險承受力比乙大,那么_____。(D)

　　A.甲的最優(yōu)證券組合比乙的好

　　B.中的最優(yōu)證券組合風險水平比乙的低

　　C.甲的無差異曲線的彎曲程度比乙的大

　　D.甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高

　　3.從時同跨度和風格類別上看,資產(chǎn)配置的類別不包含_____ 。(A)

　　A.動態(tài)資產(chǎn)配置

　　B.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

　　C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置

　　D,資產(chǎn)混合配置

　　4.對于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合,當他們之間的相關(guān)系數(shù)為_____時,能夠最大限度地降低組合風險。(C)

　　A.0.5

　　B.0

　　C.-1

　　D.1

　　5.關(guān)于風險,下列說法不正確的是_____。(C)

　　A.高風險意味著高預期收益

　　B.風險包括系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險

　　C.系統(tǒng)性風險是可以通過投資組合來避免的

　　D.非系統(tǒng)性風險性是可以通過投資組合來避免的

　　6.下列投資風險中,屬于系統(tǒng)性風險的是_____。(C)

　　A.財務風險

　　B.信用風險

　　C.購買力風險

　　D.經(jīng)營風險

　　7.經(jīng)紀人的利潤來源主要是_____。(D)

　　A.買賣價差

　　B.手續(xù)費

　　C.投資收入

　　D. 傭金

　　8.在報價驅(qū)動市場中處于關(guān)鍵性地位的是_____。(A)

　　A.做市商

　　B.經(jīng)紀人

　　C.個人投資者

　　D.機構(gòu)投資者

　　9.關(guān)于保證金交易的說法不正確的是_____。(D)

　　A.保證金交易也稱為信用交易

　　B.保證金除以所投資金額或證券總價值的比率稱為保證金率

　　C.在我國,保證金交易被稱為“融資融券”

　　D.所有的證券公司都可以開展此項業(yè)務

　　10.在保證金交易中,上海證券交易所規(guī)定的維持擔保比例下限為_____。(B)

　　A.120%

　　B.130%

　　C.140%

　　D.150%

　　11.下列不屬于常見的風險敏感度指標的是_____。(C)

　　A.β系數(shù)

　　B.凸性

　　C.風險敞口

　　D.久期

　　12. _____是對風險因子的暴露程度。(D)

　　A.上行風險

　　B.下行風險

　　C.風險價值

　　D.風險敞口

　　13 根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款,在計算總收益時,必須計入投資組合中持有的_____的收益。(C)

　　A.現(xiàn)金

　　B.現(xiàn)金等價物

　　C.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

　　D.存款

　　14.下列關(guān)于風險價值(VaR)的描述,正確的是_____。(C)

　　A.風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風險價值是指最大損失金額的價值

　　C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風險價值是指發(fā)生最大損失的概率

　　15.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下,若所計算的風險價值為1o萬元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合_____。(C)

　　A.在10大中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元

　　C.在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D.在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元