2019年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》沖刺試題及答案（十）

　　第1題()反映一定時期的總體經營成果，揭示企業(yè)財務狀況發(fā)生變動的直接原因。

　　A.資產負債表

　　B.利潤表

　　C.現(xiàn)金流量表

　　D.所有者權益變動表

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：利潤表，亦稱損益表，反映一定時期的總體經營成果，揭示企業(yè)財務狀況發(fā)生變動的直接原因。

　　第2題下列關于QDII基金風險管理說法，不正確的是()。

　　A.相對與投資于國內市場的基金，QDII存在特別的外匯風險、特定市場風險等

　　B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時間要短于國內其他基金

　　C.QDII ，定期評估匯率走向并調整基金持有資產的幣別和權重，必要時可采用外匯遠期、外匯掉期等金融工具對沖匯率風險

　　D.跨境投資需要考慮當?shù)氐馁Y本利得稅、代扣所得稅、稅收征管要求等事項，尤其是美國FATCA法案等要求

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：QDII基金的流動性也需注意。由于QDII基金涉及跨境交易，基金申購、贖回的時間要長于國內其他基金。

　　第3題下列不屬于債券基金投資風險的是()。

　　A.利率風險

　　B.提前贖回風險

　　C.信用風險

　　D.匯率風險

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：債券基金主要的投資風險包括利率風險、信用風險以及提前贖回風險。

　　第4題當投資境外的市場時，基金面臨最大的風險是()。

　　A.利率風險

　　B.購買力風險

　　C.信用風險

　　D.匯率風險

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：當投資境外的市場時，基金面臨最大的風險是匯率風險。

　　第5題下列選項中不屬于流動性風險管理措施的是()。

　　A.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產流動性的影響，并相應調整資產配置和投資組合

　　B.及時對投資組合資產進行流動性分析和跟蹤

　　C.建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新

　　D.建立流動性風險管理制度，平衡資產的流動性與盈利性，以適應投資組合日常運作需要

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：選項C屬于信用風險管理的措施。

　　第6題下列選項中不屬于信用風險管理措施的是()。

　　A.建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系，對信用風險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理

　　B.建立流動性預警機制

　　C.建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理

　　D.建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：選項B屬于流動性風險管理的措施。

　　第7題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。

　　A.參數(shù)法

　　B.久期分析法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.歷史模擬法

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

　　第8題下列不屬于常用來反映股票基金鳳縣的指標是()。

　　A.貝塔系數(shù)

　　B.久期

　　C.行業(yè)投資集中度

　　D.標準差

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：常用來反映股票基金風險的指標有標準差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標。

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　　第9題目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設定的投資組合保險策略，常用的是()。

　　A.OBPI策略

　　B.TIPP策略

　　C.CPPI策略

　　D.VPPI策略

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設定的投資組合保險策，常用的是CPPI策。

　　第10題目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過()天。

　　A.90

　　B.150

　　C.180

　　D.360

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天。