1.投資者于2017年2月10日(周五)贖回了某貨幣市場(chǎng)基金(非T+0到賬)，則該投資者享有(　　)的收益。

　　A.2月10日

　　B.2月10日、2月11日和2月12日

　　C.2月10日、2月11日、2月12日和2月13日

　　D.2月10日和2月11日

　　答案：B

　　解析：投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的利潤(rùn)。

　　2.通常，股票型指數(shù)基金與所跟蹤指數(shù)會(huì)存有一定的跟蹤誤差，下列屬于跟蹤誤差產(chǎn)生原因的是(　　)。

　�、�.指數(shù)成本股流動(dòng)性不足，導(dǎo)致無(wú)法完全復(fù)制

　�、�.因?yàn)橛鞋F(xiàn)金留存，導(dǎo)致投資組合不能全部投資于標(biāo)的指數(shù)

　�、�.運(yùn)營(yíng)基金、復(fù)制指數(shù)時(shí)存有成本費(fèi)用

　�、�.基金實(shí)行證券交易時(shí)可能存有沖擊成本

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　答案：A

　　解析：跟蹤誤差產(chǎn)生的原因有：(1)復(fù)制誤差。指數(shù)基金無(wú)法完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)配置結(jié)構(gòu)會(huì)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性偏離。當(dāng)指數(shù)基金的某些成分股因流動(dòng)性不足而難以以公允的價(jià)格買(mǎi)到時(shí)，指數(shù)基金將只能采用抽樣復(fù)制法，增加交易活躍股票的權(quán)重，減少流動(dòng)性差的股票權(quán)重。(2)現(xiàn)金留存。因?yàn)橛鞋F(xiàn)金留存，投資組合不能全部投資于指數(shù)標(biāo)的，導(dǎo)致實(shí)際的投資倉(cāng)位不到100%，導(dǎo)致與計(jì)算的指數(shù)產(chǎn)生偏離。(3)各項(xiàng)費(fèi)用。基金運(yùn)行有管理費(fèi)、托管費(fèi)，交易證券產(chǎn)生傭金、印花稅等，這些都是運(yùn)營(yíng)基金、復(fù)制基準(zhǔn)指數(shù)的成本。費(fèi)用越高，跟蹤誤差就會(huì)越大，因?yàn)榛鶞?zhǔn)指數(shù)是不存有管理費(fèi)扣除的。(4)其他影響。分紅因素和交易證券時(shí)的沖擊成本也會(huì)對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生影響。

　　3.不屬于現(xiàn)金流量表特點(diǎn)的是( )。

　　A.估計(jì)企業(yè)的償債水平、支付股利的水平

　　B.反映公司資產(chǎn)負(fù)債的關(guān)系

　　C.分析凈收益和現(xiàn)金流量之間的差異

　　D.評(píng)價(jià)企業(yè)未來(lái)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的水平

　　答案：B

　　4.某貼現(xiàn)式國(guó)債面額為100元，到期時(shí)間為2年，貼現(xiàn)率為3.00%，則該國(guó)債的內(nèi)在價(jià)值為()元。

　　A. 94.34

　　B. 94.26

　　C. 94.13

　　D. 94.00

　　答案：B

　　5.以下各類(lèi)股票估值方法中，不含相對(duì)價(jià)值法的選項(xiàng)是()

　　A. 股利貼現(xiàn)模型，企業(yè)價(jià)值倍數(shù)，經(jīng)濟(jì)附加值模型

　　B. 股利貼現(xiàn)模型，企業(yè)價(jià)值倍數(shù)，市盈率模型

　　C. 股利貼現(xiàn)模型，經(jīng)濟(jì)附加值模型，自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型

　　D. 股利貼現(xiàn)模型，經(jīng)濟(jì)附加值模型，市銷(xiāo)率模型

　　答案：C

　　6.關(guān)于貨幣市場(chǎng)工具的描述，最準(zhǔn)確的是()

　　A. 1年以上、5年之內(nèi)的高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

　　B. 1年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

　　C. 1年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　D. 1年以上，5年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　答案：B

　　7.久期配比策略(duration matching strategy)的不足之處是()

　　A. 相對(duì)于現(xiàn)金配比策略，可供選擇的債券更少

　　B. 為了滿(mǎn)足負(fù)債的需要，債券管理者可能不得不在價(jià)格極低時(shí)拋出債券

　　C. 策略要求獲得的利息和收回的本金恰好滿(mǎn)足未來(lái)現(xiàn)金需求

　　D. 策略限制性強(qiáng)，彈性很小，可能會(huì)排斥很多缺乏良好現(xiàn)金流量特性的債券

　　答案：B

　　8.只能在交易所實(shí)行交易的衍生品合約是()

　　A. 互換合約

　　B. 期權(quán)合約

　　C. 期貨合約

　　D. 遠(yuǎn)期合約

　　答案：B

　　9.在其他條件都一樣的情況下，以下期權(quán)價(jià)格的是的()

　　A. 執(zhí)行價(jià)格為10元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為13元的看漲期權(quán)

　　B. 執(zhí)行價(jià)格為11元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為12元的看漲期權(quán)

　　C. 執(zhí)行價(jià)格為10元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為11元的看漲期權(quán)

　　D. 執(zhí)行價(jià)格為10元，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為12元的看漲期權(quán)

　　答案：A

　　10.歌爾轉(zhuǎn)債2016年3月2日收盤(pán)價(jià)124.25，標(biāo)的股票歌爾聲學(xué)收盤(pán)價(jià)22.15元。該轉(zhuǎn)債發(fā)行面值100元，轉(zhuǎn)股價(jià)為26.33元，轉(zhuǎn)換比例是()

　　A. 3.8

　　B. 4.7

　　C. 4.5

　　D. 5.6

　　答案：A