1、以下各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：B

　　解析：投資風(fēng)險(xiǎn)來源于投資價(jià)值的波動(dòng)。商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是公司面臨變化的市場(chǎng)環(huán)境下不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、關(guān)于基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑的情況下

　　C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.建立信用評(píng)級(jí)制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：分散化投資可以避免信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作是測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)

　　B.選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量指標(biāo)和科學(xué)的計(jì)算方法是正確度量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分為事前與事后兩類

　　D.事前指標(biāo)通常用來評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

　　答案：D

　　解析：通常用事后指標(biāo)來評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。

　　4、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口的說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

　　B.可以通過多個(gè)維度測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　C.所有風(fēng)險(xiǎn)敞口都可直接測(cè)量

　　D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對(duì)該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　答案：C

　　解析：有些風(fēng)險(xiǎn)敞口無法直接測(cè)量

　　5、如果某債券基金的久期是6年，那么當(dāng)市場(chǎng)利率上升1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會(huì)( )。

　　A.減少6%

　　B.增加6%

　　C.減少5%

　　D.增加5%

　　答案：A

　　解析：根據(jù)久期的定義，債券價(jià)格變化約等于久期乘以市場(chǎng)利率的變化率，方向相反。

　　6、以下不屬于債券基金風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：B

　　解析：債券基金的主要投資風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)與提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

　　7、不同類型的股票基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不同，( )往往是投資回報(bào)的來源，是投資組合需要主動(dòng)暴露的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：A

　　8、下面不屬于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法的是( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

　　B.詹森指數(shù)

　　C.特雷諾指數(shù)

　　D.夏普指數(shù)

　　答案：A

　　解析：熟悉風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效衡量的方法。

　　9、( )是最能有效地反映基金經(jīng)營成果的指標(biāo)。

　　A.市盈率

　　B.凈值增長率

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.市凈率

　　答案：B

　　解析：凈值增長率對(duì)基金的分紅、已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)收益都加以考慮，是最能有效地反映基金經(jīng)營成果的指標(biāo)。

　　10、目前，我國法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過( )天。

　　A.90

　　B.150

　　C.180

　　D.360

　　答案：C

　　解析：目前，我國法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過180天。