11、關(guān)于收益率曲線，以下表述正確的是()

　�、袷找媛是�線描述的是利率的期限結(jié)構(gòu) Ⅱ收益率曲線描述的是利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu) Ⅲ在一段時(shí)期內(nèi)，收益率曲線的形狀和位置通常保持不變 Ⅳ不同時(shí)點(diǎn)上，收益率曲線的形狀和位置通常不一樣

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　參考答案：A

　　12、以時(shí)間為橫軸、以收益率為縱軸，反映私募股權(quán)基金投資收益率與時(shí)間關(guān)系的曲線

　　叫做()

　　A. β曲線

　　B. α曲線

　　C. K 曲線

　　D. J 曲線

　　參考答案：D

　　13、關(guān)于利率互換合約的兩種形式，以下表述正確的是()

　　A. 基礎(chǔ)互換采用凈額支付方式

　　B. 基礎(chǔ)互換指雙方不同本金的交換

　　C. 息票互換采用全額支付方式

　　D. 息票互換指不同參照利率的互換

　　參考答案：A

　　14、下列不屬于法瑪界定的有效市場(chǎng)類別的是()

　　A. 半弱有效

　　B. 半強(qiáng)有效

　　C. 強(qiáng)有效

　　D. 弱有效

　　參考答案：A

　　15、關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，以下表述正確的是()

　�、癫煌�基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的收益不可比 Ⅱ不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)不可比 Ⅲ不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的收益可比 Ⅳ不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)可比

　　A.Ⅰ、Ⅳ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　參考答案：C

　　16、關(guān)于私募股權(quán)投資采取的主要退出機(jī)制，以下表述錯(cuò)誤的是()。

　　A.破產(chǎn)清算

　　B.借殼上市

　　C.大宗交易

　　D.首次公開發(fā)行

　　參考答案：C

　　17、關(guān)于編制證券價(jià)格指數(shù)時(shí)所使用的加權(quán)平均法，下列表述正確的是()。

　　A.為使指數(shù)均衡，一般來(lái)說，在市場(chǎng)上地位越重要的證券所分配到的權(quán)數(shù)越小

　　B.派式加權(quán)法是一種特殊的加權(quán)方法，樣本證券的權(quán)重都相等

　　C.目前市場(chǎng)上股票指數(shù)大多為上市股數(shù)加權(quán)

　　D.加權(quán)平均法按照樣本股票在市場(chǎng)上的不同地位賦予其不同的權(quán)重

　　參考答案：D

　　18、以下具體投資品種的估值方式表述錯(cuò)誤的是() 。

　　A.交易所上市的股票一般以其估值日在交易所掛牌的市價(jià)進(jìn)行估值

　　B.交易所上市的股指期貨合約一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值

　　C.交易所上市的資產(chǎn)支持證券，一般采用成本進(jìn)行估值

　　D.交易所上市的債券一般以其估值日在交易所掛牌的市價(jià)進(jìn)行估值

　　參考答案：D

　　19、關(guān)于被動(dòng)投資的跟蹤誤差，以下表述正確的是() 。

　　A.基金運(yùn)行的管理費(fèi)和托管費(fèi)不會(huì)增加跟蹤誤差

　　B.投資組合總收益波動(dòng)率越大，跟蹤誤差越大

　　C.被動(dòng)投資的目標(biāo)是在成本允許的情況下，盡量減少跟蹤誤差

　　D.跟蹤誤差=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率

　　參考答案：C

　　20、某 2 年期債券的面值為 1000 元，票面利率為 6%，每年付息一次，現(xiàn)在市場(chǎng)收益為 8%，其市場(chǎng)價(jià)格為 964.29 元，則麥考利久期為() 。

　　A.1.94 年

　　B.2.04 年

　　C.1.75 年

　　D.2 年

　　參考答案：A

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