11.下列哪項(xiàng)不是用以反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)( )。

　　A.投資組合平均剩余期限

　　B.融資比例

　　C.浮動(dòng)利率債券投資情況

　　D.股票與債券的配置比例

　　參考答案：D

　　12.( )是指經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的可以從事境外股票、債券等有價(jià)證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。

　　A.分級(jí)基金

　　B.合格境外機(jī)構(gòu)投資者基金

　　C.合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者基金

　　D.股債平衡型基金

　　參考答案：C

　　13.計(jì)算夏普比率需要的基礎(chǔ)變量不包括( )。

　　A.無風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　B.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.投資組合平均收益率

　　D.投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　參考答案：B

　　14.時(shí)間加權(quán)收益率衡量的是基金經(jīng)理人的( )。

　　A.絕對(duì)表現(xiàn)

　　B.超常表現(xiàn)

　　C.相對(duì)表現(xiàn)

　　D.基準(zhǔn)表現(xiàn)

　　參考答案：A

　　15.系統(tǒng)的基金業(yè)績?cè)u(píng)估需要從幾個(gè)方面入手，下列關(guān)于這幾個(gè)方面的說法有誤的是( )。

　　A.計(jì)算絕對(duì)收益

　　B.計(jì)算不同風(fēng)險(xiǎn)下的收益

　　C.計(jì)算相對(duì)收益

　　D.進(jìn)行業(yè)績歸因

　　參考答案：B

　　16.根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)大小的定量指標(biāo)，除了組合的方差外，還有( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)

　　B.Beta系數(shù)

　　C.利率

　　D.Alpha系數(shù)

　　參考答案：B

　　17.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括( )。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)

　　B.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

　　C.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)

　　D.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為

　　參考答案：D

　　18.證券投資組合P的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差0.49，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，投資組合p與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該投資組合的貝塔系數(shù)為( )。

　　A.0.4

　　B.0.65

　　C.0.92

　　D.1.53

　　參考答案：C

　　19.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過l0萬元

　　C.在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元

　　D.在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過l0萬元

　　參考答案：C

　　20.下列關(guān)于債券基金利率風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.市場(chǎng)利率上升時(shí)，大部分債券的價(jià)格會(huì)下降

　　B.債券的到期日越長，債券價(jià)格受市場(chǎng)利率的影響就越大

　　C.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D.一只債券基金的平均到期日能很好地衡量利率變動(dòng)對(duì)基金凈值變動(dòng)的影響

　　參考答案：D

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