1、下列關(guān)于資本市場線的敘述，錯(cuò)誤的是()。

　　A、資本市場線由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合決定

　　B、資本市場線也被稱為證券市場線

　　C、資本市場線是有效前沿線

　　D、資本市場線的斜率為正

　　正確答案： B

　　【解析】資本市場線是揭示了有效組合的收益風(fēng)險(xiǎn)均衡關(guān)系，證券市場線是任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，很明顯，是兩條不同的線。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法中，指數(shù)值最有可能隨組合中證券數(shù)量的增加而提高的有()。

　　A、特雷諾指數(shù)

　　B、夏普指數(shù)

　　C、威廉指數(shù)

　　D、詹森指數(shù)

　　正確答案： B

　　【解析】三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法中，特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)對風(fēng)險(xiǎn)的考慮只涉及到貝塔值，而組合的貝塔值并不會隨著組合中證券數(shù)量的增加而減少。

　　3、關(guān)于久期的說法錯(cuò)誤的是()。

　　A、久期是測量債券價(jià)格相對于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)

　　B、對于零息債而言，麥考萊久期與到期期限相同

　　C、修正久期衡量債券面對的全部利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計(jì)算出的加權(quán)平均數(shù)，它能夠體現(xiàn)利率彈性的大小

　　正確答案： C

　　【解析】當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際的價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。說明修正久期并沒有衡量債券面對的全部利率風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值()零，應(yīng)賣出股票;如果()零，則應(yīng)買入股票。

　　A、大干，大干

　　B、大于，小于

　　C、小于，大干

　　D、小于，小于

　　正確答案： C

　　【解析】這是凈現(xiàn)值的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、為安全保管基金資產(chǎn)，基金管理公司在托管銀行內(nèi)部以()的名義開立銀行存款賬戶即資金賬戶。

　　A、銀行

　　B、托管人

　　C、基金

　　D、管理人

　　正確答案： C

　　【解析】為安全保管基金資產(chǎn)，基金管理公司在托管銀行內(nèi)部以基金的名義開立銀行存款賬戶即資金賬戶。

　　6、保本基金從本質(zhì)上講是一種()。

　　A、股票基金

　　B、債券基金

　　C、混合基金

　　D、平衡基金

　　正確答案： C

　　【解析】保本基金從本質(zhì)上講是一種混合基金。

　　7、關(guān)于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是()。(1)制作清算指令;(2)接收交易數(shù)據(jù);(3)執(zhí)行清算指令;(4)確認(rèn)清算結(jié)果。

　　A、(1)(2)(3)(4)

　　B、(2)(1)(3)(4)

　　C、(1)(3)(4)(2)

　　D、(1)(3)(2)(4)

　　正確答案： B

　　【解析】交易所交易資金清算的個(gè)步驟。

　　8、一般認(rèn)為，股票投資風(fēng)格中的小型資本股票戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)()大型資本股票戰(zhàn)略。

　　A、可能高于也可能低于

　　B、等于

　　C、低于

　　D、高于

　　正確答案： D

　　【解析】一般認(rèn)為，股票投資風(fēng)格中的小型資本股票戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)高于大型資本股票戰(zhàn)略。

　　9、基金管理公司督察長履行職責(zé)的范圍為()。

　　A、涵蓋基金及公司運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

　　B、基金公司的投資業(yè)務(wù)

　　C、基金公司的內(nèi)部控制

　　D、基金公司的投資業(yè)務(wù)及內(nèi)部控制

　　正確答案： A

　　【解析】基金管理公司督察長履行職責(zé)的范圍為涵蓋基金及公司運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　10、以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略是建立在否定()的前提下。

　　A、有效市場

　　B、半強(qiáng)勢市場

　　C、強(qiáng)勢有效市場

　　D、弱勢有效市場

　　正確答案： D

　　【解析】以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略是建立在否定弱勢有效市場的前提下。