36、在我國(guó)，證券交易所的決策機(jī)構(gòu)是(D)

　　A 會(huì)員大會(huì) B 專門委員會(huì) C 董事會(huì) D 理事會(huì)

　　37、利差一般用基點(diǎn)表示，一個(gè)基點(diǎn)等于(B)

　　A 0.1% B 0.01% C 1% D 0.001%

　　38、2014年3月4日，A股上市“*ST超日”(股票代碼：002506)公告稱(11超日債)本期利息將無法于原定付息日(即2014年3月7日)按期全額支付，付息比例僅為4.5%，并正式宣告違約，成為國(guó)內(nèi)首列違約債券，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于債券的(D)

　　A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B 利率風(fēng)險(xiǎn) C 提前贖回風(fēng)險(xiǎn) D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　39、隨機(jī)變量X服從參數(shù)為(0,1)的正態(tài)分布，設(shè)0

　　A X的概率密度函數(shù)曲線在Xa右側(cè)覆蓋的面積為a

　　B Xa與a是線性反比關(guān)系

　　C X的概率密度函數(shù)曲線在-Xa右側(cè)覆蓋的面積為1-a

　　D -Xa為X的下a分位數(shù)

　　40、如果某債券基金的久期是三年，當(dāng)市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將(C)當(dāng)市場(chǎng)利率上升1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將()

　　A 減少3%，減少3% B 減少3%，增加3%

　　C 增加3%，減少3% D 增加3%，增加3%

　　41、股利貼現(xiàn)模型不包括(C)

　　A 零增長(zhǎng)模型 B 不變?cè)鲩L(zhǎng)模型

　　C 負(fù)增長(zhǎng)模型 D 多元增長(zhǎng)模型

　　42、I，A公司在歐元固定利率市場(chǎng)上以5.3%的利率融資

　　II，A公司在美元浮動(dòng)利率市場(chǎng)上以LIBOR+0.3%的利率融資

　　III,B公司在歐元固定利率市場(chǎng)上以4.2%的利率融資

　　IV,B公司在美元浮動(dòng)利率市場(chǎng)上以LIBOR+0.5%的利率融資

　　雙方的最佳互換方案是(C)

　　A I、IV B II、IV C II、III D I、III

　　43、A、B兩家通過了銀行完成了一筆的貨幣互換合約，銀行從中收取一定利差，市場(chǎng)提供給A、B兩公司的借款利率如下表所示：

　　A公司在歐元固定利率市場(chǎng)上以5.3%的利率融資。(題干不全)

　　A I、IV B II、IV C II、III D I、III

　　44、以下投資策略中，不屬于量化策略的是(C)

　　A 量化紅利策略 B 多因子策略

　　C 固定比例投資組合保險(xiǎn)策略 D 量化阿爾法策略

　　45、股票交易印花稅的納稅義務(wù)人為(B)

　　A 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 B 投資者

　　C 證券交易所 D 證券經(jīng)紀(jì)商

　　46、在現(xiàn)值計(jì)算中，利率i也稱為(A)

　　A 貼現(xiàn)率 B 利率利 C 股息率 D 名義利率

　　47、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施不包括(B)

　　A 建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度

　　B 建立債券投資組合久期管理體系

　　C 建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系

　　D 建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度

　　48、關(guān)于收益率曲線的特點(diǎn)，以下表述正確的是(A)

　　A 當(dāng)利率整體水平較高時(shí)，收益率曲線呈現(xiàn)向下傾斜形態(tài)

　　B 收益率曲線一般表現(xiàn)為水平的形態(tài)

　　C 長(zhǎng)期收益率比短期收益率更富有變化性

　　D 收益率曲線一般表現(xiàn)為向下傾斜的形態(tài)

　　49、關(guān)于方差和標(biāo)準(zhǔn)差，以下說法錯(cuò)誤的是(D)

　　A 關(guān)于投資收益率r，方差δ2=E{(r-Er)2}

　　B 對(duì)于r分布未知的情況，可以抽取樣本R1，R2,....Rn，用其樣本S2來估計(jì)δ2

　　C 方差為δ2，則標(biāo)準(zhǔn)差為δ

　　D 方差通常應(yīng)用于分析投資收益率，但不可以用來研究?jī)r(jià)格指數(shù)，估值等的波動(dòng)情況

　　50、下列關(guān)于貼現(xiàn)金流估值法(discounted cash ,DCF)的描述錯(cuò)誤的是(B)

　　A 根據(jù)DFC估值法，債券內(nèi)在價(jià)值取決于兩大因素：債券的現(xiàn)金流和貼現(xiàn)率

　　B DCF估值法只適用于債券，因?yàn)閭�券存續(xù)期內(nèi)又穩(wěn)定且確定的現(xiàn)金流

　　C 根據(jù)DCF估值法，債券的價(jià)格與貼現(xiàn)率成反比，與票息呈正比

　　D DCF估值法計(jì)算出的債券公平價(jià)格，還取決于模型估值時(shí)不同的參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)選取的人為因素

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