1. 積極的債券組合管理策略?D?D應(yīng)急免疫和騎乘收益率曲線如果要求債券組合的最低價值為200萬元，剩余時間為2年，市場利率8%，則應(yīng)急免疫的觸發(fā)點為( )。

　　16萬元 [錯]

　　100萬元 [錯]

　　171.46萬元 [對]

　　233.28萬元 [錯]

　　2. 證券投資基金發(fā)展的趨勢與特點目前，證券投資基金在世界上的發(fā)展表現(xiàn)出以下趨勢與特點( )。

　　A：快速發(fā)展，市場地位和影響不斷提高 [對]

　　B：封閉式基金成為主流產(chǎn)品 [錯]

　　C：基金行業(yè)集中趨勢突出 [對]

　　D：個人投資者成為主要資金來源 [錯]

　　3. 封閉式基金的發(fā)售目前，我國封閉式基金發(fā)行價格的構(gòu)成主要包括( )。

　　基金面值 [對]

　　預(yù)期分紅 [錯]

　　發(fā)行費用 [對]

　　發(fā)起人利潤 [錯]

　　4. 資產(chǎn)配置基本步驟資產(chǎn)組合管理決策的各項步驟中，最重要的是( )。

　　資產(chǎn)配置 [對]

　　分散經(jīng)營 [錯]

　　風(fēng)險與稅收定位 [錯]

　　收益生成 [錯]

　　5. 證券投資基金市場營銷的特點、內(nèi)容及意義證券投資基金市場營銷與有形產(chǎn)品營銷相比其特殊性體現(xiàn)在( )。

　　無形性 [對]

　　專業(yè)性 [對]

　　多樣性 [對]

　　易消失性 [對]

　　6. 在岸基金和離岸基金于在岸基金相比較，離岸基金的不同表現(xiàn)在以下方面( )。

　　A：只在本國以外發(fā)行基金份額 [對]

　　B：募集資金只投資于第三國證券市場 [錯]

　　C：募集資金也可投資于本國證券市場 [對]

　　D：投資風(fēng)險更大 [錯]

　　7. 我國證券投資基金的發(fā)展( )年10月8日，中國證監(jiān)會頒布了《開放式證券投資基金試點辦法》。

　　A：1997 [錯]

　　B：1998 [錯]

　　C：2000 [對]

　　D：2001 [錯]

　　8. 資產(chǎn)配置的主要類型的含義積極型股票投資戰(zhàn)略的重要標志之一是( )。

　　指數(shù)化投資 [錯]

　　長期持有 [錯]

　　時機抉擇 [對]

　　以上都不是 [錯]

　　9. 詹森指數(shù)在下列有關(guān)詹森指數(shù)所描述中,正確的是().

　　A:詹森指數(shù)是建立在CAPM測算基礎(chǔ)上的絕對收益率測度 [對]

　　B:詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險的收益率,它是通過標準差來計算的 [錯]

　　C:詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險的收益率,它是通過貝塔值來計算的 [錯]

　　D:衡量基金組合收益率與處于通風(fēng)險水平的組合期望收益率的差額 [對]

　　10. 基金份額持有人大會的決定事項依照《證券投資基金法》的規(guī)定，下列應(yīng)當由基金份額持有人大會審議決定的事項有( )。

　　A：基金合同的提前終止 [對]

　　B：確定基金紅利分配 [錯]

　　C：封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式 [對]

　　D：基金擴募 [對]

　　11. 現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生與發(fā)展對威廉?夏普(William Sharpe)的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的檢驗性提出質(zhì)疑的是( )。

　　法瑪(Fama) [錯]

　　馬科維茲(Markowitz) [錯]

　　詹森(Jensen) [錯]

　　羅斯(Ross) [對]

　　12. 股票投資組合目標證券X的期望收益率為12%,標準差為20%.證券Y期望收益率為15%,標準差為27%.如果兩個證券的相關(guān)系數(shù)為0.7,則它們的協(xié)方差為().

　　A:0.038 [對]

　　B:0.070 [錯]

　　C:0.018 [錯]

　　D:0.054 [錯]

　　13. 定期信息披露目前，我國封閉式證券投資基金( )。

　　每日 [錯]

　　每周 [對]

　　每個月 [錯]

　　每個季度 [錯]

　　14. 基金投資監(jiān)督依據(jù)及結(jié)果處理方式在我國，1只基金投資于國家債券的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的( )。

　　10% [錯]

　　20% [對]

　　30% [錯]

　　40% [錯]

　　15. 無差異曲線的含義對一個追求收益而厭惡風(fēng)險的投資者來說( )。

　　他的偏好無差異曲線可能是一條水平直線 [對]

　　他的偏好無差異曲線可能是一條垂直線 [對]

　　他的偏好無差異曲線可能是一條向右上方傾斜的曲線 [對]

　　他的偏好無差異曲線之間互不相交 [對]

　　16. 股票投資風(fēng)格分類鑒于小型股票的流動性偏低,因此,從長期來看,小型資本股票的回報率()大型資本股票.

　　A:大于 [對]

　　B:小于 [錯]

　　C:等于 [錯]

　　D:可能大于也可能小于 [錯]

　　17. 基金份額持有人大會的決定事項依照《證券投資基金法》的規(guī)定，提高基金管理人報酬應(yīng)當召開基金份額持有人大會審議，并取得參加大會的基金份額持有人所表決權(quán)的( )以上通過。

　　A:30% [錯]

　　B:50% [對]

　　C:1/3 [錯]

　　D:2/3 [錯]

　　18. 基金投資的稅收關(guān)于基金托管人和基金管理人的稅收，說法正確的是( )。

　　對企業(yè)管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，依照稅法的規(guī)定征收營業(yè)稅 [對]

　　對基金管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，在2003年底前暫不征收營業(yè)稅 [錯]

　　對基金管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，依照稅法的規(guī)定征收所得稅 [對]

　　對基金管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，在2003年底前暫不征收所得稅 [錯]

　　19. 兩種風(fēng)險證券組合的可行集與有效邊界馬可維茲的投資組合理論的主要精神在于( )。

　　確立了市場投資組合與有效邊界的相對關(guān)系 [錯]

　　以因素模型解釋資本資產(chǎn)的定價 [錯]

　　以均值與方差為基礎(chǔ)進行證券分析與組合構(gòu)造 [對]

　　降低了建構(gòu)有效投資組合的計算復(fù)雜性與所費時間 [錯]

　　20. 證監(jiān)會的監(jiān)管對注冊地和主要辦公地不在同一城市的基金管理公司，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)分工原則是( )。

　　A：主要辦公場所所在地派出機構(gòu)監(jiān)管為主，注冊地派出機構(gòu)協(xié)助監(jiān)管 [對]

　　B：注冊地派出機構(gòu)監(jiān)管為主，主要辦公場所所在地派出機構(gòu)協(xié)助監(jiān)管 [錯]

　　C：只由主要辦公場所所在地派出機構(gòu)監(jiān)管 [錯]

　　D：只由注冊地派出機構(gòu)監(jiān)管 [錯]