2018基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》預(yù)測試卷（四）

　　第 1 題：常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有( )

　　Ⅰ.方差-協(xié)方差法

　�、�.歷史模擬法

　�、�.蒙特卡洛法

　�、�.預(yù)期理論

　　A：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B：Ⅰ、Ⅱ

　　C：Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ

　　D：Ⅲ 、Ⅳ 答案：A

　　解析：最常用的 VaR 估算方法有參數(shù)法(又稱方差—協(xié)方差法)、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。

　　第 2 題：以下不屬于基金業(yè)績評價需考慮的因素的是()。

　　A：基金風(fēng)險水平

　　B：時期選擇

　　C：投資目標(biāo)和范圍

　　D：客戶結(jié)構(gòu)

　　答案：D

　　解析：基金業(yè)績評價需考慮的因素：投資目標(biāo)與范圍、基金風(fēng)險水平、基金規(guī)模、時期選擇。

　　第 3 題：某投資者在 2014 年 12 月 31 日買入 100 股股票，每股價格為 2 元，2015 年 6月 30 日，A 股公司發(fā)放每股 0.1 元分紅，分紅后股價為 2.2 元，那么該區(qū)間內(nèi)該投資者獲得的資產(chǎn)回報率和收入回報率分別為( )

　　A： 5%，5% B：10%,5% C：10%,15% D：5%,10%

　　答案：B

　　解析： 收入回報率=期間收入/期初資產(chǎn)價格=0.1/2=5%，資產(chǎn)回報率=(期末資產(chǎn)價格-期初資產(chǎn)價格)/期初資產(chǎn)價格=(2.2-2)/2=10%。

　　第 4題：對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是( )方法。

　　A： Brinson

　　B：DuPont Analysis

　　C： EV/EBITDA

　　D：Omdanental analysis

　　答案：A

　　解析： 對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是 Brinson 方法。

　　第 5 題：在證券交易結(jié)束后還需要支付給證券登記結(jié)算機構(gòu)一定費用，這部分費用稱為()。

　　A：印花稅

　　B：過戶費

　　C：傭金

　　D：買賣價差答案：B

　　解析： 過戶費是委托買賣的股票、基金成交后，買賣雙方為變更證券登記所支付的費用。這筆收入屬于中國結(jié)算公司的收入，由證券經(jīng)紀(jì)商在同投資者清算交收時代為扣收。

　　第 6 題：上交所交易主機對股票大宗交易申報進行成交的確認(rèn)時間段為( )

　　A： 9:30-15:00

　　B：15:00-15:30

　　C：9:30-15:30

　　D：9:30-11:30

　　答案：B

　　解析： 協(xié)議平臺按不同業(yè)務(wù)類型分別確認(rèn)成交，具體確認(rèn)成交的時間規(guī)定為：(1)權(quán)益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外)，協(xié)議平臺的成交確認(rèn)時間為每個交易日 15：00-15：30。(2)公司債券的大宗交易、專項資金管理計劃協(xié)議交易，協(xié)議平臺的成交確認(rèn)時間為每個交易日 9：15-11：30、13：00-15：30。

　　第 7 題：以下關(guān)于回轉(zhuǎn)交易說法正確的是()

　　A：當(dāng)日買入，在成交后的第二個營業(yè)日能辦理交收

　　B：專項資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)份額協(xié)議交易實行 T+1 回轉(zhuǎn)交易制度

　　C：投資者可以在交易日的任何時間反向賣出已買入但未交收的 B 種股票

　　D：B 股實行次交易日起回轉(zhuǎn)交易答案：D

　　解析： 證券的回轉(zhuǎn)交易是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收完成前全部或部分賣出。根據(jù)我國現(xiàn)行的有關(guān)交易制度規(guī)定，債券競價交易和權(quán)證交易實行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，即投資者可以在交易日的任何營業(yè)時間內(nèi)反向賣出已買入但未完成交收的債券和權(quán)證;B 股實行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。深圳證券交易所對專項資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)份額協(xié)議交易也實行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易。

　　第 8 題：以下屬于場內(nèi)證券清算與交收原則的是( )。

　　A：做市商制度

　　B：凈額清算原則

　　C：結(jié)算代理制度

　　D：分級結(jié)算原則

　　答案：B

　　解析：場內(nèi)證券清算與交收的原則包括：凈額清算原則和共同對手方制度。本題考查的重點: 教材的第十七章第一節(jié)：場內(nèi)證券交易清算與交收的原則

　　第 9 題：買斷式回購交易時單支券種的待反售債券余額應(yīng)小于該只債券流通量的()。

　　A： 10% B：30% C： 20% D：40%

　　答案：C

　　解析： 按照中國人民銀行的規(guī)定，任何一家市場參與者在進行買斷式回購交易時單只券種的待返售債券余額應(yīng)小于該只債券流通量的 20%，任何一家市場參與者待返售

　　第 10 題：封閉式基金()進行估值，()披露一次基金份額凈值。

　　A：每個交易日;每周

　　B：每日;每周

　　C：每個交易日;次日

　　D：每日;次日答案：A

　　解析： 封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值本題考查的重點:教材的第十八章第一節(jié)：基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素

　　第 11 題：基金會計則以()為會計核算主體。

　　A：證券投資基金

　　B：基金管理人

　　C：基金托管人

　　D：基金持有人

　　答案：A

　　解析： 基金會計則以證券投資基金為會計核算主體　華課網(wǎng)�；�金從業(yè)資格考試模擬考場整理了往年歷年真題，2018年模擬試題、章節(jié)練習(xí)題，含全真�？肌⒅悄茉茢�(shù)據(jù)、自由組卷、專業(yè)答疑，考生可下載做題，在線體驗!

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