16.關(guān)于風(fēng)險價值，下列表述錯誤的是(A)。

　　A. 目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、內(nèi)部模型法和蒙特卡洛法

　　B. VaR 是摩根公司研究出的風(fēng)險計量和控制模型

　　C. 風(fēng)險價值是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)

　　D. VaR 模型是近些年普遍采用的重要風(fēng)險控制統(tǒng)計技術(shù)

　　17.主動投資的目標是(D)。

　　A. 擴大主動收益、縮小主動風(fēng)險、降低信息比率

　　B. 擴大主動風(fēng)險、擴大主動收益、降低信息比率

　　C. 擴大主動風(fēng)險、擴大主動收益、提高信息比率

　　D. 擴大主動收益、縮小主動風(fēng)險、提高信息比率

　　18.假設(shè)市場組合期望收益率為 8%，無風(fēng)險利率為 3%，如果該股票的貝塔值為 1.4，則該股票的預(yù)期收益率為(B)。

　　A. 14%

　　B. 10%

　　C. 8%

　　D. 12%

　　19.關(guān)于債券價格、票面利率、當期收益率和到期收益率，以下錯誤的描述是(A)。

　　A. 票面利率是債券上標識的利率，即一年的利息與債券面值的比例，其他條件不變時，票面利率和債券到期收益率呈反向增減

　　B. 當期收益率是債券的年利息收入與債券當前的市場價格的比率，當期收益率可能等于到期收益率

　　C. 債券市場價格越偏離債券面值，期限越短，則當期收益率就越偏離到期收益率

　　D. 到期收益率是可以使投資購買債券獲得的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于當前價格的貼現(xiàn)率，其他條件不變時，到期收益率與債券價格反向變動

　　20.2013 年 12 月 31 日，某股票基金資產(chǎn)凈值為 2 億元，到 2014 年 12 月 31 日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?3.2 億元。假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在 2014 年的收益率為(C)。

　　A. 70%

　　B. 50%

　　C. 60%

　　D. 40%

　　21.某投資者持有 5 000 份 A 基金，當前的基金份額凈值為 1.2 元。假設(shè) A 基金按 1:2 的比例進行了分拆，下列選項中表述正確的是(C)。

　　A. 該投資者持有的 A 基金資產(chǎn)變?yōu)?3 000 元

　　B. A 基金份額凈值變?yōu)?2.4 元

　　C. A 基金的資產(chǎn)規(guī)模不變

　　D. 該投資者持有的基金份額仍為 5 000 份

　　22.關(guān)于期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能，以下表述錯誤的是(A)。

　　A. 現(xiàn)貨和期貨市場的套利活動對現(xiàn)貨市場沒有影響

　　B. 期貨交易者能將經(jīng)濟運行狀況信息傳遞給現(xiàn)貨交易者

　　C. 期貨市場中形成的價格能反映供求狀況

　　D. 期貨合約價格能反映標的資產(chǎn)所包含的信息變化

　　23.關(guān)于相關(guān)系數(shù)，以下說法正確的是(C)。

　　A. 相關(guān)系數(shù)的大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強弱

　　B. 相關(guān)系數(shù)總處于 0 到+1 之間

　　C. 相關(guān)系數(shù)是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同的證券表現(xiàn)的聯(lián)動性

　　D. 當兩個證券收益率的相關(guān)系數(shù)為 0 時，我們稱這兩者不完全相關(guān)

　　24.以下幾種因素中，對股票價格影響最大的是(A)。

　　A. 預(yù)期的利潤

　　B. 當年的利潤

　　C. 前幾年的平均利潤

　　D. 以往的利潤

　　25.關(guān)于債券基金經(jīng)理通常使用的免疫策略的種類，以下各項錯誤的是(C)。

　　A. 或有免疫

　　B. 所得免疫

　　C. 受益免疫

　　D. 價格免疫

　　26.在固定收益平臺進行的固定收益證券現(xiàn)券交易實行凈價申報，申報數(shù)量單位為(A)。

　　A. 1 手

　　B. 100 手

　　C. 10 手

　　D. 100 張

　　27.關(guān)于衍生工具，以下表述正確的是(D)。

　　A. 并非所有的衍生工具都規(guī)定一個合約到期日

　　B. 衍生工具的交割價格通常取決于未來標的資產(chǎn)市場價格的波動程度

　　C. 衍生工具都要求實物交割

　　D. 所有的衍生品合約都有基礎(chǔ)標的物

　　28.貨幣市場工具一般指短期的、具有高流動性的風(fēng)險債券，其中短期通常指(A)以內(nèi)。

　　A. 十二個月

　　B. 六個月

　　C. 一個月

　　D. 三個月

　　29.基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)和需要執(zhí)行最嚴格保密要求的部門分別是(D)。

　　A. 投資部和研究部

　　B. 投資決策委員會和研究部

　　C. 投資部和交易部

　　D. 投資決策委員會和交易部

　　30.與被動投資相比，主動投資策略(A)。

　　A. 力求超越市場業(yè)績

　　B. 交易費用更低

　　C. 更適合于完全有效的市場

　　D. 投資風(fēng)險更低

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