第11題：以下 ( )不屬于投資債券的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、管理風(fēng)險(xiǎn)

　　D、通脹風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C 一般來說，債券的主要風(fēng)險(xiǎn)形式有利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，前三者屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而后兩種屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第12題：下列關(guān)于隨機(jī)變量的說法，錯(cuò)誤的是 ( )。

　　A、我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱為隨機(jī)變量

　　B、如果一個(gè)隨機(jī)變量X最多只能取可數(shù)的不同值，則為離散型隨機(jī)變量

　　C、如果X的取值無法一一列出，可以遍取某個(gè)區(qū)間的任意數(shù)值，則為連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D、我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱為分散變量

　　正確答案：D 我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱為隨機(jī)變量。

　　第13題：當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)利率升高時(shí)，賣方資金的機(jī)會成本會 ( )。

　　A.變高

　　B.變低

　　C.不變

　　D.無法確定

　　正確答案：A 當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)利率升高時(shí)，賣方資金的機(jī)會成本會變高，從而看跌期權(quán)的價(jià)值隨之降低。

　　第14題：如果某債券基金的久期是5年，那么，當(dāng)市場利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將 ( );當(dāng)市場利率上升1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將 ( )。

　　A、減少1%;增加1%

　　B、增加1%;減少1%

　　C、減少5%;增加5%

　　D、增加5%;減少5%

　　正確答案：D 根據(jù)久期的定義，債券價(jià)格的變化即約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。因此，當(dāng)市場利率下降 1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加 5%;當(dāng)市場利率上升 1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將減少 5%。

　　第15題：如果某債券基金的久期為4年，市場利率由5%上升到6%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約 ( )。

　　A、上升4%

　　B、上升6%

　　C、下降4%

　　D、下降5%

　　正確答案：C 根據(jù)久期的定義，債券價(jià)格的變化即約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。套用公式得：-4(6%-5%)=-4%。因此債券基金的資產(chǎn)凈值下降4%。

　　第16題：申請QDII資格的基金管理公司，凈資產(chǎn)不得少于 ( )億元人民幣。

　　A.2

　　B.3

　　C.5

　　D.20

　　正確答案：A 申請QDII資格的基金管理公司，凈資產(chǎn)不得少于2億元人民幣。

　　第17題：申請QDII資格的證券公司，凈資本不低于 ( )億元人民幣。

　　A、5

　　B、6

　　C、8

　　D、4

　　正確答案：C 申請QDII資格的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　�、偕暾埲说呢�(cái)務(wù)穩(wěn)健，資信良好，資產(chǎn)管理規(guī)模、經(jīng)營年限等符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。對基金管理公司而言，凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營證券投資基金管理業(yè)務(wù)達(dá)2年以上，在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)。對證券公司而言，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，凈資本不低于8億元人民幣，凈資本與凈資產(chǎn)

　　比例不低于70%，經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)達(dá)1 年以上，在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)。

　�、趽碛蟹�合規(guī)定的具有境外投資管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員，即具有5年以上境外證券市場投資管理經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的中級以上管理人員不少于1名，具有3年以上境外證券市場投資管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員不少于3名。

　�、劬哂薪∪�的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度，經(jīng)營行為規(guī)范。

　�、茏罱�3年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查。

　�、葜袊�證監(jiān)會根據(jù)審慎監(jiān)管原則規(guī)定的其他條件。

　　第18題： 倫敦金融時(shí)報(bào)指數(shù)和美國價(jià)值線指數(shù)采用 ( )股票價(jià)格指數(shù)編制方法。

　　A.算術(shù)平均法

　　B.幾何平均法

　　C.加權(quán)平均法

　　D.特許氏加權(quán)法

　　正確答案：B 國際金融市場上有一部分較有影響力的股票價(jià)格指數(shù)是采用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時(shí)報(bào)指數(shù)和美國價(jià)值線指數(shù)為代表。

　　第19題：關(guān)于M2測度,下列說法正確的是 ( )。

　　A、是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式

　　B、是信息比率一種替代形式

　　C、是詹森指數(shù)一種替代形式

　　D、是夏普指數(shù)一種替代形式

　　正確答案：D M2測度指標(biāo)是一個(gè)賦予夏音比率以數(shù)值化解釋的指標(biāo)。

　　第20題：任何一家市場參與者的單只債券的遠(yuǎn)期交易賣出和買入總余額分別不得超過該只債券流通量的 ( )，遠(yuǎn)期交易賣出總余額不得超過其可用自由債券總余額的 ( )。

　　A.10%; 100%

　　B.20%; 100%

　　C.50%; 200%

　　D.20%; 200%

　　正確答案：D 任何一家市場參與者的單只債券的遠(yuǎn)期交易賣出和買入總余額分別不得超過該只債券流通量的20%，遠(yuǎn)期交易賣出總余額不得超過其可用自由債券總余額的200%。

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