2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》專項練習(xí)及答案5

　　1.下列關(guān)于QFII基金托管人的說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.每個合格投資者可以委托多個托管人，但不能更換托管人

　　B.實收資本不少于80億元人民幣

　　C.具備外匯指定銀行資格和經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)資格

　　D.最近3年沒有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄

　　2.申請QDII資格的證券公司，凈資本不低于(　　)億元人民幣。

　　A.5

　　B.6

　　C.8

　　D.4

　　3.境內(nèi)一家A證券公司成立于2009年6月，2014年3月A公司根據(jù)公司發(fā)展，需要申請QDII資格。A公司各項風(fēng)險控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，凈資本為9億元人民幣，凈資本與凈資產(chǎn)比例為65%，經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)已2年，在最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為18億元人民幣和4億元人民幣的等值外匯資產(chǎn)。A公司申請QDII業(yè)務(wù)還需要滿足的條件為(　　)。

　　A.要等到3個月以后才能申請

　　B.應(yīng)將凈資本與凈資產(chǎn)比例提高到70%

　　C.經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)應(yīng)滿3年

　　D.在最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為30億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)

　　4.下列UCITS三號指令對基金管理公司提出的最低資本要求中，說法錯誤的是(　　)。

　　A.管理公司可在滿足若干條件的情況下將管理公司的義務(wù)委托給第三方

　　B.管理公司的起始資本不能低于15萬歐元

　　C.管理資產(chǎn)超過2.5億歐元時，管理公司資本應(yīng)增加相當(dāng)于管理資產(chǎn)0.02%的資本

　　D.資本在任何情況下不能低于13周的“固定經(jīng)營成本”

　　5.UCITS基金投資于同一主體發(fā)行的證券，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%，成員國可將此比例提高到(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.30%

　　6.關(guān)于UCITS基金的申購與贖回價格，如不損害持有人利益，監(jiān)管機關(guān)可以允許(　　)公布一次。

　　A.一周

　　B.一個月

　　C.兩個月

　　D.一季度

　　7.從投資類型來看，我國QDII基金多數(shù)為(　　)。

　　A.債券型

　　B.主題型

　　C.股票型

　　D.混合型

　　8.(　　)是指一方主管機構(gòu)未經(jīng)他方主管機構(gòu)的請求，將其所取得與他方主管機構(gòu)有關(guān)的信息，主動提供給他方主管機構(gòu)。

　　A.自發(fā)性協(xié)助

　　B.相互提供信息

　　C.自發(fā)性監(jiān)管

　　D.自律監(jiān)管

　　9.UCITS指令的管轄中，東道國可以在(　　)等方面行使管轄權(quán)。

　　A.監(jiān)管

　　B.投資、銷售

　　C.法律適用

　　D.基金銷售及信息披露

　　10.我國首家合資基金公司是(　　)。

　　A.招商基金管理公司

　　B.華商基金管理公司

　　C.泰達(dá)宏利基金管理公司

　　D.嘉實基金管理公司

　　11.(　　)機制的實施吸引了境外符合資格的機構(gòu)投資者來中國資本市場投資。

　　A.QFII

　　B.QDII

　　C.基金互認(rèn)

　　D.以上都正確

　　12.QDII基金可以投資于(　　)。

　　A.短期政府債券

　　B.購買不動產(chǎn)

　　C.購買房地產(chǎn)抵押按揭

　　D.購買實物商品

　　13.投資風(fēng)險來源于(　　)的波動。

　　A.投資價值

　　B.供求關(guān)系

　　C.市場風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　14.(　　)指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。

　　A.購買力風(fēng)險

　　B.政策風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險

　　15.市場風(fēng)險管理的主要措施不包括(　　)。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢，重大經(jīng)濟(jì)政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

　　D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險管理

　　16.下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，正確的是(　　)。

　　A.貝塔系數(shù)大于0時.該投資組合的價格變動方向與市場相反

　　B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

　　C.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

　　D.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

　　17.(　　)是對風(fēng)險因子的暴露程度。

　　A.風(fēng)險敞口

　　B.風(fēng)險價值

　　C.VaR估算方法

　　D.風(fēng)險評估

　　18.下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大

　　B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動情況

　　C.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高

　　D.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低

　　19.某基金的份額凈值在第一年年初時為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這期間基金沒有分紅，則此時第一年的收益率為(　　)，第二年的收益率則為(　　)。

　　A.100%;-50%

　　B.100%;-100%

　　C.50%：-50%

　　D.100%;50%

　　20.下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率

　　B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

　　C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越低，基金業(yè)績越差