【單項選擇題】

　　通�？梢杂�( )的大小衡量一只股票基金面臨的市場風險的大小。

　　A.下行風險標準差

　　B.方差

　　C.跟蹤誤差

　　D.貝塔系數(shù)

　　正確答案:D

　　股票基金的風險管理

　　答案解析 :

　　通�？梢杂秘愃�系數(shù)(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場風險的大小。

　　【單項選擇題】

　　某基金測算出A證券組合的風險價值(VaR)要大于B證券組合的風險價值(VaR)，該結(jié)論主要依賴的是( )。

　　A.事后指標

　　B.事中指標

　　C.全過程指標

　　D.事前指標

　　正確答案:A

　　下行風險

　　答案解析 :

　　事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況。

　　【單項選擇題】

　　關(guān)于最大回撤指標，以下說法正確的是( )

　　A.不同基金之間使用該指標比較時，最好選擇不同的評估期間

　　B.投資的期限越長，該指標就越有利

　　C.最大回撤是要將損失控制在相對于其投資期間平均財富的一個固定比例

　　D.最大回撤是從資產(chǎn)最高價到接下來最低價格的損失

　　正確答案:D

　　風險指標

　　答案解析 :

　　選項A：在不同基金之間使用該指標時，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間;選項B：投資的期限越長，指標越不利;選項C：最大回撤是要將損失控制在相對于其投資期間最大財富的一個固定比例。

　　【單項選擇題】

　　下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險可表現(xiàn)為基金管理人由于個股市場流動性不足而無法按預(yù)期的價格將股票賣出

　　B.建立流動性預(yù)警機制可以預(yù)防流動性風險

　　C.基金流動性風險同時影響資金的供給與需求

　　D.因利率變動產(chǎn)生的基金價值的不確定性是流動性風險

　　正確答案:D

　　流動性管理風險

　　答案解析 :

　　因利率變動產(chǎn)生的基金價值的不確定性是利率風險，是市場風險的一種。

　　【單項選擇題】

　　下列各項不屬于投資風險的是( )。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　正確答案:D

　　市場風險

　　答案解析 :

　　投資風險來源于投資價值的波動。投資風險的主要因素包括：市場價格(市場風險)，在規(guī)定時間和價格范圍內(nèi)買賣證券的難度(流動性風險)，借款方還債的能力和意愿(信用風險)。

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