(1)期望(均值)：隨機變量X 的期望(或稱均值，記做E(X))衡量了X 取值的平均水平。

　　(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預(yù)測性也就越強。

　　(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來研究隨機變量X 以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。

　　(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。

　　(5)相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強弱。

　　習(xí)題

　　1.證券X和證券Y的收益率相關(guān)系數(shù)為0.45，證券X與證券Z的收益率相關(guān)系數(shù)為﹣0.72，則以下說法正確的是( )。

　　A.當(dāng)證券X上漲時，證券Y下跌的可能性比較大

　　B.當(dāng)證券Y上漲時，證券Z上漲的可能性比較大

　　C.當(dāng)證券X上漲時，證券Z下跌的可能性比較大

　　D.當(dāng)證券Y上漲時，證券Z下跌的可能性比較大

　　答案.C

　　關(guān)注考試新資訊動態(tài)請加入基金從業(yè)群：515107172