一、單項選擇題

　　1、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是指(　)。

　　A、市場風險

　　B、操作風險

　　C、信用風險

　　D、國家風險

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風險的定義。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。參見教材P231。

　　2、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于(　)。

　　A、20%

　　B、30%

　　C、50%

　　D、100%

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動性風險。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監(jiān)管標準。參見教材P234。

　　3、2009年11月迪拜主權債務危機屬于(　)。

　　A、政治風險

　　B、經(jīng)濟風險

　　C、市場風險

　　D、社會風險

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查經(jīng)濟風險。經(jīng)濟風險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素影響(例如2009年11月迪拜主權債務危機)，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風險。參見教材P235。

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　　4、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇是(　)。

　　A、風險分散

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險補償

　　D、風險對沖

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風險分散。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。參見教材P238。

　　5、(　)是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險。

　　A、自我對沖

　　B、市場對沖

　　C、風險分散

　　D、風險轉移

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。參見教材P238。

　　6、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調(diào)高利率，這種風險管理策略是(　)。

　　A、風險分散

　　B、風險轉移

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險補償

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風險補償。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當?shù)膬?yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調(diào)高利率。參見教材P240。

　　7、從理論上講，(　)是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結果。

　　A、最高債務承受額

　　B、客戶損失限額

　　C、杠桿系數(shù)

　　D、信用等級

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查信用風險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結果。參見教材P243。

　　8、(　)是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。

　　A、關注類貸款

　　B、次級類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、損失類貸款

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查貸款風險分類�？梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。參見教材P259。

　　9、中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》中，首次將(　)納入監(jiān)管核心指標。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風險定義。中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》中，首次將操作風險納入監(jiān)管核心指標。參見教材P265—266。