信用信息的收集和傳遞

收集與商業(yè)銀行有關(guān)的內(nèi)外部信息，包括信貸人員提供的信息和外部渠道得到的信息，并通過商業(yè)銀行信用風(fēng)險信息系統(tǒng)進(jìn)行儲存。 　

風(fēng)險分析

信息通過適當(dāng)?shù)姆謱犹幚怼⒄鐒e和判斷后，進(jìn)入預(yù)測系統(tǒng)或預(yù)警指標(biāo)體系中。
預(yù)測系統(tǒng)運用預(yù)測方法對未來內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行預(yù)測，使用預(yù)警指標(biāo)估計未來市場和客戶的風(fēng)險狀況，并將所輸出的結(jié)果與預(yù)警參數(shù)進(jìn)行比較，以便作出是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度警報的判斷。 　

風(fēng)險處置

風(fēng)險處置是指在風(fēng)險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風(fēng)險而采取的一系列措施。
按照階段劃分，風(fēng)險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。
① 預(yù)控性處置是在風(fēng)險預(yù)警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險提前采取控制措施，避免風(fēng)險繼續(xù)擴(kuò)大對商業(yè)銀行造成不利影響。
② 全面性處置是商業(yè)銀行對風(fēng)險的類型、性質(zhì)和程度進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動等方面采取措施來控制、轉(zhuǎn)移或化解風(fēng)險，使風(fēng)險預(yù)警信號回到正常范圍。

后評價

風(fēng)險預(yù)警的后評價是指經(jīng)過風(fēng)險預(yù)警及風(fēng)險處置過程后，對風(fēng)險預(yù)警的結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的評價，以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警中存在的問題（如虛警或漏警），深入分析原因，并對預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險管理進(jìn)行修正或調(diào)整，因此后評價對預(yù)警系統(tǒng)的完善十分重要。 　

黑色預(yù)警法

這種預(yù)警方法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。
各種商情指數(shù)、預(yù)期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散指數(shù)、經(jīng)濟(jì)波動圖等都可以看作是黑色預(yù)警法的應(yīng)用。

藍(lán)色預(yù)警法

這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：
指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當(dāng)這一指數(shù)大于0.5時，表示警兆指標(biāo)中有超過半數(shù)處于上升，即風(fēng)險整體呈上升趨勢；如果小于0.5，則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)收縮或下降，即風(fēng)險整體呈下降趨勢。
統(tǒng)計預(yù)警法，是對警兆與警素之間的關(guān)系進(jìn)行相關(guān)性分析，確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強(qiáng)度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級綜合，最后預(yù)報警度。

紅色預(yù)警法

該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析；其次進(jìn)行不同時期的對比分析；最后結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警。

　　【例題·單選題】不設(shè)警兆自變量，只通過警兆指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律來預(yù)警風(fēng)險的方法稱為（�。�。
　　A.橙色預(yù)警法
　　B.黑色預(yù)警法
　　C.藍(lán)色預(yù)警法
　　D.紅色預(yù)警法

『正確答案』B
『答案解析』目前，在我國銀行業(yè)實踐中，風(fēng)險預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，風(fēng)險預(yù)警方法按運行機(jī)制劃分為三種：①黑色預(yù)警法，不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征；②藍(lán)色預(yù)警法，側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度；③紅色預(yù)警法，重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

有關(guān)財務(wù)狀況的預(yù)警信號

主要包括：存貨激增；存貨周轉(zhuǎn)速度放慢；現(xiàn)金狀況惡化；應(yīng)收賬款余額或比例激增；流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例下降；流動資產(chǎn)狀況惡化；固定資產(chǎn)迅速變化；除固定資產(chǎn)外的非流動資產(chǎn)集中；長期債務(wù)大量增加；短期債務(wù)增加失當(dāng)；資本與債務(wù)的比例降低；銷售額下降；成本上升、收益減少；銷售上升、利潤減少；相對于銷售額（利潤）而言，總資產(chǎn)增加過快等。

有關(guān)經(jīng)營者的信號

主要包括：關(guān)鍵人物的態(tài)度變化尤其是缺乏合作態(tài)度；董事會、所有權(quán)變化或重要的人事變動；還款意愿降低；財務(wù)報表呈報不及時；各部門職責(zé)分裂；冒險兼并其他公司；冒險投資于其他新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品以及新市場等。

有關(guān)經(jīng)營狀況的信號

主要包括：喪失一個或多個客戶，而這些客戶財力雄厚；關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)能力的某一客戶的訂貨變化無常；投機(jī)于存貨，使存貨超出正常水平；工廠或設(shè)備維修不善，推遲更新過時的無效益的設(shè)備等。