二、多選題

　　第1題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務分為八個;公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結(jié)算、代理服務、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。

　　第2題

　　下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A 黑色預警法不引進警兆白變量，只考查警素指標的時間序列變化規(guī)律

　　B 藍色預警法側(cè)重定量分析

　　C 指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

　　D 統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　E 紅色預警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題綜合考查了風險預警指標的特征。

　　第3題

　　個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。

　　A 經(jīng)銷商風險

　　B 假按揭風險

　　C 由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足

　　D 借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險

　　E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是國家風險。

　　第4題

　　設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度

　　B 業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D 能夠承擔的市場風險水平

　　E 定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關的，都應該選上。

　　第5題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標法

　　B 計分卡(SC

　　C 損失分布法(LD

　　D 標準法

　　E 內(nèi)部衡量法(IM

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡法(BBN)。

　　第6題

　　監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括( )。

　　A 高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B 在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C 在可能的情況下，應該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

　　D 如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應該建立在適當?shù)募俣ɑ�礎上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價

　　E 應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都應考慮。

　　第7題

　　衡量風險的指標有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險價值(VA

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標。

　　第8題

　　下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

　　A 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B 如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E 如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。

　　第9題

　　下列關于久期的說法，正確的有( )。

　　A 久期也稱持續(xù)期

　　B 久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C 久期的數(shù)學公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后兩個公式更方便計算。

　　第10題

　　下表是某機構總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(N/A表示無信息)。

　　A 兩類暴露

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 公司、主權及商業(yè)銀行暴露(

　　E 內(nèi)部評級法初級法(

　　F 內(nèi)部評級法高級法(

　　G 零售暴露(

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調(diào)整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。

　　三、判斷題

　　第1題

　　客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。( )

　　【正確答案】：　X

　　第2題

　　貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務成本。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經(jīng)濟資本。

　　第3題

　　銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風險、管內(nèi)控。( )

　　【正確答案】：　√

　　第4題

　　在風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

　　第5題

　　某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。( )

　　【正確答案】：　√

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