二、多選題

　　第1題

　　驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲線與AR值

　　B ROC曲線與A值

　　C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D 貝葉斯錯(cuò)誤率

　　E P模型

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法; C.P模型不是與國家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。

　　第2題

　　某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3題

　　“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。

　　A 災(zāi)難備份

　　B 強(qiáng)制員工休假

　　C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

　　D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　E 購買保險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無補(bǔ)。

　　第4題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。

　　第5題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。

　　第6題

　　某中國出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B 貨幣期貨

　　C 貨幣互換

　　D 期權(quán)

　　E 即期外匯交易

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。

　　第7題

　　期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )

　　A 時(shí)間價(jià)值

　　B 內(nèi)在價(jià)值

　　C 執(zhí)行價(jià)格

　　D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

　　E 無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。

　　第8題

　　下列關(guān)于VAR的說法，正確的有( )。

　　A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　E VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]該題為記憶題目。

　　第9題

　　以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。

　　A 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　D 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　E 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。

　　第10題

　　根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A 銀行間的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查無套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。

　　三、判斷題

　　第1題

　　公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]這是市場(chǎng)價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　第3題

　　某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

　　第4題

　　在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

　　第5題

　　商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計(jì)等部門的關(guān)系，也要接受它的審計(jì)。

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