1.【答案及解析】D 商業(yè)銀行的流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動性風險存在于資產業(yè)務、負債業(yè)務和表外業(yè)務中。故選 D。

　　2.【答案及解析】A 當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產負債的期限安排是利用長期負債為短期資產融資。故選 A。

　　3.【答案及解析】B EVA=稅后凈利潤-資本成本=700-500=200(萬)。故選 B。

　　4.【答案及解析】C 現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產=(50 000 000 十 100 000000)÷5 000 000 000=0.03。故選 C。

　　5.【答案及解析】C 大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)÷(盈利資產-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選 C。

　　6.【答案及解析】D 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是管理者人品、管理者誠信度和授信動機等。故選 D。

　　7.【答案及解析】C 商業(yè)銀行借短貸長的期限結構中所包含的流動性風險包括短期借款不能按期償還的負債流動性風險和長期貸款不能如數(shù)如期收回的資產流動性風險。故選 C。

　　8.【答案及解析】D 股東通過行使決策權、投票權、轉讓股份等權利給銀行經營者施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險。故選 D。

　　9.【答案及解析】B 商業(yè)銀行由于不能根據客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于客戶風險。故選 B。

　　10.【答案及解析】D 信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型包括線性概率模型、Probit 模型和線性辨別模型。CreditMetriCs 模型屬于信用風險管理模型。故選 D。

　　11�！敬鸢讣敖馕觥緾 商業(yè)銀行應當對利益進行權衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益。故選 C。

　　12.【答案及解析】C 題中 C 項錯誤，正確表述應改為資本要求為 99.9%置信水平下特定風險暴露的非預期損失。故選 C。