二、多項選擇題

　　1.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。下列屬于定量指標的是( )。

　　A.資本類指標

　　B.收益類指標C.風險類指標

　　D.零容忍度類指標

　　E.監(jiān)測類指標

　　2.計量違約損失率的方法主要有( )。

　　A.市場價值法

　　B.內部評級法

　　C.回收現金流法

　　D.監(jiān)管映射法

　　E.專家判斷法

　　3.國內外商業(yè)銀行界普遍認為有助于改善其聲譽風險管理的最佳操作實踐是( )。

　　A.強化聲譽風險管理培訓

　　B.確保實現承諾

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預警經驗

　　E.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

　　4.下列關于資產證券化種類的說法正確的有( )。

　　A.狹義的資產證券化包括以下四類：信貸資產證券化、實體資產證券化、證券資產證券化、現金資產證券化

　　B.根據產生現金流的基礎資產類型不同可分為：住房抵押貸款證券(MBS)和資產支持證券(ABS)

　　C.從資產質量看可分為：不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

　　D.從貸款的會計核算方式看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

　　E.從貸款的形式階段看，可分為表內貸款證券化和表外貸款證券化

　　5.零售風險暴露應同時具備( )。

　　A.債務人是一個或幾個自然人

　　B.筆數多，單筆金額小

　　C.對發(fā)行方資產或收入具有剩余索取權

　　D.按照組合方式進行管理

　　E.獲取收益主要來源是未來資本利得

　　6.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括( )。

　　A.制作風險清單

　　B-資產財務狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　7.根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務人即被視為違約。

　　A.債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

　　B.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C.債務人對商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期 30 天以上(含)

　　D.銀行停止對債務人貸款計息

　　E.債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　8.巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法有( )。

　　A.現期風險暴露法B.市場價值法

　　C.標準法

　　D.內部評估法

　　E.內部模型法

　　9.以下屬于銀行監(jiān)管的具體目標的是( )。

　　A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

　　B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心

　　C.通過審慎有效的監(jiān)管，提高銀行盈利能力

　　D.通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解

　　E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

　　10.監(jiān)管機構對風險計量模型的監(jiān)督檢查內容包括( )。

　　A.對風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全

　　B.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數是否正確合理

　　C.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果

　　D.是否積累了足夠的歷史數據，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數是否恰當

　　E.是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內部審查程序

　　三、判斷題

　　1.信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制。( )

　　2.質押是指債務人或第三方不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。( )

　　3.良好風險識別應遵循全面性、前瞻性原則。( )

　　4.某商業(yè)銀行 2008 年末可疑類貸款余額為 400 億元，損失類貸款余額為 200 億元，各項貸款余額總額為 40 000 億元，若要保證不良貸款率低于 3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600 億元。( )

　　5.公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。( )