二、多項選擇題

　　1.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括()。

　　A.實施方案中所涉及的風險因素

　　B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

　　C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平

　　D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析

　　E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

　　ACD【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效的方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析。

　　2.商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風險狀況

　　D.業(yè)務特點

　　E.經(jīng)營范圍

　　ACD【解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　3.風險監(jiān)管核心指標分為()。

　　A.風險水平

　　B.風險遷徙

　　C.風險緩釋

　　D.風險對沖

　　E.風險抵補

　　ABE【解析】風險監(jiān)管核心指標分為風險遷徙、風險抵補、風險水平三個主要類別。

　　4.以下說法中，正確的有()。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

　　5.商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括以下哪些損失()。

　　A.未收回的貸款利息

　　B.折現(xiàn)損失

　　C.未收回的貸款本金

　　D.貸款清收費用

　　E.貸款的機會成本

　　ABCDE【解析】違約損失率估計應基于經(jīng)濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：(1)直接損失或成本，指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。(2)間接損失或成本，指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應采用合理方式分攤間接損失或成本。(3)應將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點，以真實反映經(jīng)濟損失，折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項的成本。

　　6.下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有()。

　　A.銀行停止對貸款計息

　　B.銀行將貸款出售沒有造成損失

　　C.銀行認為債務人即將破產(chǎn)或倒閉

　　D.銀行同意消極債務重組，造成債務規(guī)模減少

　　E.債務人欠息或手續(xù)費 90 天(含)以上

　　ACDE【解析】當下列一項或多項事件發(fā)生時，債務人即被視為違約：(1)債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期 90 天以上。若債務人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。(2)銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”：銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算。發(fā)生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備。銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失。由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導致債務規(guī)模下降;二是因債務人無力償還而借新還舊;三是債務人無力償還而導致的展期。銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。債務人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務。銀行認定的其他可能導致債務人不能全額償還債務的情況。

　　7.商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有()。

　　A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權

　　C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心

　　D.風險管理部門應具備高度的獨立性

　　E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任

　　AD【解析】高效的風險管理部門應當遵守兩個基本準則：首先，風險管理部門必須具備高度獨立性，以提供客觀的風險規(guī)避策略;其次，風險管理部門不具備、或具備非常有限的風險管理策略執(zhí)行權，以降低操作風險。

　　8.戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。

　　A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

　　C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

　　E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　ACE【解析】B、D 兩項屬于聲譽風險管理的作用。

　　9.期權的價值的組成部分包括()。

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標的資產(chǎn)價格

　　E.無風險利率

　　AB【解析】期權價值由期權的內(nèi)在價值和時間價值兩部分組成。內(nèi)在價值是指在期權的存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益和利潤。時間價值是指期權價值高于其內(nèi)在價值的部分。

　　10.下列關于董事會的說法中，正確的有()。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　B.董事會負責審批風險管理的整體戰(zhàn)略和政策

　　C.董事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.董事會設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則

　　E.董事會負責執(zhí)行風險管理政策

　　ABD【解析】C 選項是監(jiān)事會的職責;E 選項是高級管理層的職責。

　　三、判斷題

　　1.全面風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】全面風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

　　2.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化屬于財務類風險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化屬于財務類風險。

　　3.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)答。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。

　　4.根據(jù)“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標體系”中的有關內(nèi)容，我國共設定了 7 個流動性監(jiān)管指標。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】根據(jù)“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標體系”中的有關內(nèi)容，我國共設定了 7 個流動性監(jiān)管指標。

　　5.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】對風險進行緩釋是積極的管理風險的策略，當然是允許的。

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