二、多項選擇題

　　1.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其關聯交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況有(　　)

　　A.易貨交易

　　B.發(fā)生處理方式異常的交易

　　C.資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用

　　D.互為提供擔保或連環(huán)提供擔保

　　E.與特定顧客或供應商發(fā)生大額交易

　　2.流動性風險預警信號中的融資信號包括(　　)

　　A.商業(yè)銀行內部有關風險水平

　　B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價格下跌

　　3.信用風險的主要形式包括(　　)

　　A.結算風險

　　B.流動性風險

　　C.非系統(tǒng)風險

　　D.違約風險

　　E.國家風險

　　4.利率互換的主要作用不包括(　　)

　　A.規(guī)避貨幣匯率風險

　　B.規(guī)避利率風險

　　C.根據交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現雙贏

　　D.減少違約風險

　　E.增加融資渠道

　　5.“9•11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意(　　)

　　A.災難備份

　　B.強制員工休假

　　C.審慎選擇經營地址

　　D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E.購買保險

　　6.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是(　　)

　　A.某借款企業(yè)申請破產，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　7.國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有(　　)

　　A.傳統(tǒng)方法 B評級方法

　　C.信用評分方法

　　D.統(tǒng)計模型

　　E.黑色預警法

　　8.風險管理控制應當實現的目標包括(　　)

　　A.風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經營目標的要求

　　B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

　　D.商業(yè)銀行應當盡力消除風險

　　E.商業(yè)銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經驗，提升風險管理能力

　　9.下列不屬于按照企業(yè)集團內部關聯的關系分類的有(　　)

　　A.有限責任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　10.下列關于VaR的描述正確的有(　　)

　　A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性;如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長

　　D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

　　E.VaR的計算涉及兩個因素的選取：置信水平、持有期

　　三、判斷題

　　1.一個債務人可以有不同的客戶評級，而同一債務人的不同交易只有一個債項評級。 (　　)

　　2.外部數據是從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數據。 (　　)

　　3.實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 (　　)

　　4.商業(yè)銀行聲譽風險管理的核心在f有效管理信用、市場、操作、流動性等風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。 (　　)

　　5.對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

　　注：正確為A，錯誤為B。

　　一、單項選擇題

　　1.A【解析】操作風險評估的原則之一是由表及里，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和控制派生風險。非流程風險是由政策、管理�；虻认到y(tǒng)原因產生的;流程環(huán)節(jié)風險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風險因素;控制派生風險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風險因素。

　　2.B【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×l00%=(46+9)÷2310×100%≈2.38%。

　　3.D【解析】通過現金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于新貸款凈增值的預測值、存款凈流量的預測值、其他資產凈流量預測值、其他負債凈流量預測值和期初的“剩余”或“赤字”加總，以獲得未來時段內的流動性頭寸。故選D。

　　4.B【解析】若涉及需要采取抽樣測試確定評價結論的，應根據具體情況確定：①如果在抽樣范圍內發(fā)現違規(guī)率在10%(含)以下的，評項評價得滿分;②在10%～30%(含)之間的，可得評價項目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，該項評價不得分。

　　5.D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間。

　　6.B【解析】結算風險在外匯交易中經常出現。

　　7.D【解析】黃金不作為商品，故選D。

　　8.A【解析】B、C、D都是大額存款機構，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化。而個人存款就不會在乎涮息的微小變動了。

　　9.D【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應，銀行的其他業(yè)務歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務。故選D。

　　10.D【解析】即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險，可以用來套就保值。所以D項錯誤。

　　11.C【解析】國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區(qū))的政治、經濟和信用等級進行評定，并用一定的符號來表示評級結果。國家風險主權評級越低，融資成本越高。故C項錯誤。

　　12.A【解析】市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。

　　13.C【解析】現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)÷總資產=(50000000+100000000)÷5000000000=0.o3。故選C。

　　14.C【解析】VaR模型是針對市場風險的計量模型CrEdit MEtrics是針對信用的計量模型，沒有特定的范圍;KMV是運用現代期權定價理論建立起來的違約預測模型;高級計量法是針對風險資本的計量模型。故選C。

　　15.C【解析】業(yè)務管理部門負責控制其業(yè)務范圍內發(fā)生的操作風險，定期向風險管理部門就操作風險狀況進行報告，并配合風險管理部門開展工作。作為操作風險防控的第一道防線，業(yè)務管理部門對操作風險的管理情況負直接責任。

　　16.D【解析】區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有：國家政策法規(guī)變化給當地帶來不利影響;行業(yè)內某產業(yè)集中度高，受到國家宏觀調控;區(qū)域法律法規(guī)明顯調整等。故選D。

　　17.D【解析】通常操作風險與內部控制自我評估運用的方法有：流程分析法、情景模擬法、引導會議法、德爾菲法以及調查問卷法等。故選D。

　　18.C【解析】內部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法。C項說法錯誤。

　　19.C【解析】使用高級計量法需得到監(jiān)管當局的批準，一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　20.B【解析】巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。故選B。

　　二、多項選擇題

　　1.ABDE【解析】C項不屬于集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況。

　　2.BC【解析】A選項屬于內部信號，D、E項屬于外部信號。

　　3.AD【解析】信用風險是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。故選AD。

　　4.ADE【解析】利率互換的主要作用是規(guī)避利率風險和根據雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現雙贏。故選ADE。

　　5.ACDE【解析】B項對于損失于事無補;A、C、D、E四項均正確。

　　6.ABDE【解析】根據《巴塞爾新資本協議》，若債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支被視為逾期。債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸業(yè)務逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

　　7.ABCD【解析】國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法主要有：傳統(tǒng)方法;評級方法，例如OCC的貸款評級法;信用評分方法，例如CAMEL方法;統(tǒng)計模型。黑色預警法屬于國內銀行業(yè)的實踐方法。因此選擇 ABCD。

　　8.ABE【解析】銀行要做的不是消除風險，而是風險與收益相匹配。所以D項錯誤。E不是應當實現的目標。

　　9.ABE【解析】按照企業(yè)集團內部關聯的關系，企業(yè)集團可以分為縱向一體化企業(yè)集團和橫向一體化企業(yè)集團。

　　10.ACDE【解析】風險價值是以絕對數表示的，而不是以概率百分比表示的。B項錯誤。故選ACDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　2.B【解析】內部數據是從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數據;外部數據是指通過專業(yè)數據供應商所獲得的數據。

　　3.A【解析】略。

　　4.B【解析】聲譽風險產生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用。比如，內部欺詐或違法行為可能同時造成操作風險、法律風險和聲譽風險損失。因此，聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險巾可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。

　　5.B【解析】壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。

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