二、多選題

　　1、 6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對(duì)債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評(píng)價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括( )。

　　A、流動(dòng)性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)

　　D、品格E、資產(chǎn)

　　答案：b, c, d

　　2、 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括( )。

　　A、給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

　　答案：a, b, d

　　3、 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括(ABCD)。

　　A、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)

　　E、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：a, b, c, d

　　4、 以下關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

　　B、目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　C、違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

　　答案：a, c, e

　　5、 以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有( )。

　　A、線性概率模型

　　B、Logit模型

　　C、線性辨別模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型

　　答案：a, b, c, e

　　死亡率模型屬于法人客戶信用評(píng)級(jí)模型。

　　6、 以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　答案：a, b, e

　　7、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有( )。

　　A、6C法

　　B、客戶信用評(píng)級(jí)方法

　　C、貸款分類(lèi)方法

　　D、信用評(píng)分方法

　　E、組合管理方法

　　答案：a, b, c, d

　　8、 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括( )。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D、企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差

　　E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大

　　答案：a, b, c, e

　　9、 違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評(píng)級(jí)中的重要概念，影響它的因素主要包括( )。

　　A、產(chǎn)品因素

　　B、公司因素

　　C、行業(yè)因素

　　D、地區(qū)因素

　　E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　答案：a, b, c, d, e

　　10、 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有( )。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)

　　C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　答案：a, b, c, e

　　三、判斷題

　　1、 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：錯(cuò)誤

　　2、 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：正確

　　3、 凡在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：錯(cuò)誤

　　4、 我國(guó)目前大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以“貸款五級(jí)分類(lèi)”作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：正確

　　5、 違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：錯(cuò)誤

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