二、多選題

　　1、 商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A、權益資本

　　B、混合性債務工具

　　C、公開儲備

　　D、未公開儲備

　　E、重估儲備

　　答案：a, c

　　2、 商業(yè)銀行在對客戶信用風險進行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關于這一系統(tǒng)的說法中，正確的是( )。

　　A.專家的判斷往往缺乏一致性

　　B.往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達成一致

　　C.這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持

　　D.這一系統(tǒng)更適合對借款人進行是和否的二維決策

　　E.這一系統(tǒng)難以實現對風險的準確計量

　　答案：a, c, d, e

　　3、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標法

　　B、內部模型法

　　C、標準法

　　D、內部評級初級法

　　E、內部評級高級法

　　答案：c, d, e

　　4、 商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險轉移

　　D、風險規(guī)避

　　E、風險補償

　　答案：b, c, d, e

　　5、 目前RAROC等經風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A、可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C、RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價值最大化的目標

　　答案：a, b, c

　　6、 以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有( )。

　　A、風險轉移

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險對沖

　　D、風險分散

　　E、風險補償

　　答案：a, b, c, d, e

　　7、 關于商業(yè)銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是(ABE)。

　　A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

　　B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

　　D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型

　　答案：a, b, e

　　8、 對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要( )。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析

　　答案：a, b, d, e

　　9、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務人被認為可能違約的( )。

　　A、在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　B、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天

　　答案：a, b, c, d, e

　　10、 以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有( )。

　　A、CreditMetrics的本質是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　答案：a, c, d, e

　　CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產組合VAR這一難題。

　　三、判斷題

　　1、 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()

　　對 錯

　　答案：錯誤

　　3、 在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的( )

　　對 錯

　　答案：正確

　　4、 銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經營過程中的風險。( )

　　對 錯

　　答案：錯誤

　　5、 銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。( )

　　對 錯

　　答案：錯誤

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